- ISIN
- US33740F2763
- CUSIP
- 33740F276
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 27 сент. 2011 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 127K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.85M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) прибавил 15.5% с начала года. Текущая цена акции EIPI — $22.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) показал доход в 15.54% с начала года и 19.90% за последние 12 месяцев.
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EIPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении EIPI закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.09% | 6.52% | 1.92% | 2.14% | -3.67% | 0.39% | 3.09% | -1.47% | 15.54% | ||||
| 2025 | 2.62% | 4.02% | 1.52% | -5.29% | 1.96% | 2.62% | 1.51% | 0.84% | 0.07% | -0.94% | 5.42% | -2.18% | 12.38% |
| 2024 | 2.86% | -0.24% | 3.34% | 2.06% | 0.70% | 0.95% | 8.18% | -4.94% | 13.14% |
Метрики бенчмарка
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF has an annualized alpha of 11.27%, beta of 0.38, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2024.
- This ETF captured 50.26% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -32.52%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.21 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.27%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 50.26%
- Участие в снижении
- -32.52%
Комиссия
Комиссия EIPI составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EIPI имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.50 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 10.58 | +1.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.93 | $1.23 |
Дивидендный доход | 6.80% | 9.71% | 6.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.88 | ||||
| 2025 | $0.13 | $0.56 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.93 |
| 2024 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.35 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF показал максимальную просадку в 12.33%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF составляет 2.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.33%апр. 2025 г. | 5d | 4mo 16d | 4mo 21dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.33%дек. 2024 г. | 16d | 29d | 1mo 15dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-4.96%март 2025 г. | 14d | 13d | 27dфевр. 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.77%июнь 2026 г. | 29d | 1mo 4d | 2mo 3dмай 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-4.09%янв. 2025 г. | 6d | 21d | 27dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| EIPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -56.78% | +44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -9.10% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.17% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -10.69% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.14% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EIPI
Добавьте FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EIPI