PORTAFOLIO FER
PORTAFOLIO GESTIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN TEC DE MONTERREY FERNANDO PRIETO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5.26% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 5.26% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | Financial Services | 5.26% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 5.26% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 5.26% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 5.26% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 5.26% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 5.26% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 5.26% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 5.26% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5.26% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 5.26% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 5.26% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 5.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 5.26% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5.26% |
V Visa Inc. | Financial Services | 5.26% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 5.26% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 5.26% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PORTAFOLIO FER и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
PORTAFOLIO FER на 7 мая 2025 г. показал доходность в -1.54% с начала года и доходность в 20.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.67% | 10.50% | -3.04% | 8.23% | 14.30% | 10.26% |
| PORTAFOLIO FER | -1.54% | 9.65% | 4.94% | 18.29% | 21.36% | 20.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -20.64% | 5.38% | -10.97% | 9.76% | 22.01% | 21.44% |
MSFT Microsoft Corporation | 3.01% | 20.42% | 5.73% | 5.58% | 19.87% | 26.61% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -15.67% | 8.19% | -7.26% | -1.96% | 9.38% | 23.98% |
GOOGL Alphabet Inc. | -13.67% | 12.11% | -3.61% | -2.43% | 19.17% | 19.63% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.40% | 16.36% | 2.77% | 26.58% | 22.91% | 22.42% |
TSLA Tesla, Inc. | -31.82% | 15.00% | 9.51% | 49.03% | 39.75% | 33.21% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 12.79% | 3.43% | 15.20% | 26.15% | 24.22% | 13.21% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 5.16% | 18.53% | 13.81% | 32.83% | 25.83% | 17.53% |
V Visa Inc. | 10.20% | 11.04% | 18.98% | 28.47% | 14.61% | 18.35% |
MA Mastercard Inc | 6.49% | 14.31% | 10.91% | 25.13% | 15.67% | 20.37% |
KO The Coca-Cola Company | 16.04% | 2.56% | 11.36% | 18.47% | 13.45% | 9.19% |
PEP PepsiCo, Inc. | -13.26% | -10.82% | -20.75% | -23.16% | 2.85% | 6.16% |
WMT Walmart Inc. | 9.38% | 18.46% | 18.36% | 66.47% | 21.14% | 16.42% |
HD The Home Depot, Inc. | -7.03% | 1.55% | -9.13% | 7.60% | 12.10% | 15.03% |
NKE NIKE, Inc. | -24.24% | -0.37% | -26.11% | -37.76% | -7.35% | 2.28% |
MCD McDonald's Corporation | 9.91% | 5.56% | 7.81% | 20.50% | 14.50% | 15.33% |
NFLX Netflix, Inc. | 27.64% | 32.93% | 48.93% | 90.58% | 21.21% | 30.16% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -1.79% | 0.35% | -10.46% | -7.29% | 24.69% | 6.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 10.59% | -2.49% | 9.55% | 15.94% | 12.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PORTAFOLIO FER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.42% | -0.78% | -5.67% | 0.27% | 0.46% | -1.54% | |||||||
| 2024 | 1.54% | 5.52% | 1.26% | -3.10% | 3.86% | 1.82% | 2.18% | 3.80% | 3.28% | -1.28% | 7.59% | 0.14% | 29.53% |
| 2023 | 9.21% | -0.72% | 5.67% | 2.93% | 1.24% | 7.18% | 2.85% | -1.29% | -4.30% | -1.23% | 8.27% | 3.01% | 36.95% |
| 2022 | -3.65% | -4.97% | 3.71% | -8.60% | -1.36% | -8.53% | 11.67% | -3.99% | -8.38% | 7.40% | 5.50% | -4.91% | -17.12% |
| 2021 | -1.67% | 2.01% | 4.24% | 5.72% | -0.59% | 3.39% | 2.74% | 1.79% | -2.79% | 8.40% | -1.42% | 3.47% | 27.72% |
| 2020 | 5.20% | -6.30% | -11.10% | 15.10% | 4.61% | 3.68% | 7.13% | 13.92% | -5.22% | -3.66% | 11.72% | 4.82% | 42.76% |
| 2019 | 7.38% | 2.63% | 2.42% | 5.32% | -6.52% | 7.28% | 1.60% | -0.66% | 1.46% | 3.44% | 3.24% | 4.79% | 36.64% |
| 2018 | 9.54% | -3.17% | -3.61% | 2.42% | 3.39% | 3.88% | 1.27% | 4.67% | 0.28% | -4.84% | 1.30% | -7.27% | 6.86% |
| 2017 | 3.86% | 4.10% | 2.11% | 3.46% | 3.41% | 0.02% | 3.15% | 1.00% | 0.85% | 5.38% | 2.86% | 1.40% | 36.40% |
| 2016 | -4.12% | -1.67% | 7.21% | -0.65% | 1.73% | -1.99% | 4.09% | 0.79% | 0.44% | 0.65% | -0.19% | 3.10% | 9.27% |
| 2015 | -0.85% | 6.07% | -2.95% | 4.22% | 2.45% | 0.10% | 6.59% | -4.46% | -0.66% | 7.85% | 2.95% | -0.84% | 21.50% |
| 2014 | -1.92% | 5.93% | -2.93% | -0.28% | 3.65% | 2.22% | -1.09% | 5.85% | -0.15% | 1.38% | 3.69% | -1.92% | 14.87% |
Комиссия
Комиссия PORTAFOLIO FER составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PORTAFOLIO FER составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.47 | 0.88 | 1.12 | 0.46 | 1.61 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.38 | 0.73 | 1.10 | 0.41 | 0.91 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.24 | 1.03 | 0.01 | 0.01 |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.05 | 0.13 | 1.02 | -0.05 | -0.12 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.92 | 1.47 | 1.19 | 0.98 | 3.12 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.74 | 1.52 | 1.18 | 0.90 | 2.25 |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 1.35 | 1.88 | 1.27 | 3.08 | 7.76 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.15 | 1.69 | 1.24 | 1.35 | 4.59 |
V Visa Inc. | 1.41 | 1.92 | 1.29 | 2.06 | 6.92 |
MA Mastercard Inc | 1.31 | 1.82 | 1.27 | 1.64 | 6.86 |
KO The Coca-Cola Company | 1.16 | 1.71 | 1.22 | 1.24 | 2.73 |
PEP PepsiCo, Inc. | -1.17 | -1.59 | 0.81 | -0.79 | -1.89 |
WMT Walmart Inc. | 2.70 | 3.56 | 1.50 | 3.05 | 10.27 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.42 | 0.76 | 1.09 | 0.45 | 1.20 |
NKE NIKE, Inc. | -0.93 | -1.17 | 0.81 | -0.54 | -1.67 |
MCD McDonald's Corporation | 0.93 | 1.39 | 1.18 | 1.09 | 3.54 |
NFLX Netflix, Inc. | 3.12 | 3.86 | 1.52 | 5.29 | 17.32 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.29 | -0.24 | 0.97 | -0.36 | -0.82 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.60 | 0.98 | 1.15 | 0.64 | 2.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PORTAFOLIO FER за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.34% | 1.26% | 1.22% | 1.23% | 1.19% | 1.47% | 1.34% | 1.51% | 1.32% | 1.51% | 1.50% | 1.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.03% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
V Visa Inc. | 0.64% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
KO The Coca-Cola Company | 2.74% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.16% | 3.52% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.79% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
WMT Walmart Inc. | 0.87% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.52% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
NKE NIKE, Inc. | 2.70% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% |
MCD McDonald's Corporation | 2.17% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.71% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PORTAFOLIO FER показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка PORTAFOLIO FER составляет 6.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.81% | 5 янв. 2022 г. | 193 | 11 окт. 2022 г. | 161 | 2 июн. 2023 г. | 354 |
| -17.75% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 119 |
| -16.9% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.64% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 40 | 6 апр. 2016 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PORTAFOLIO FER составляет 10.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 19.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XOM | TSLA | WMT | NFLX | KO | PEP | MCD | META | NKE | JPM | HD | AAPL | AMZN | BRK-A | GOOGL | MSFT | V | MA | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.90 |
| XOM | 0.49 | 1.00 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.29 | 0.47 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.48 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.35 | 0.49 | 0.42 |
| TSLA | 0.45 | 0.14 | 1.00 | 0.16 | 0.38 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.38 | 0.40 | 0.23 | 0.38 | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.45 | 0.59 |
| WMT | 0.41 | 0.21 | 0.16 | 1.00 | 0.18 | 0.37 | 0.41 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.40 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.41 | 0.42 |
| NFLX | 0.48 | 0.14 | 0.38 | 0.18 | 1.00 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.46 | 0.31 | 0.24 | 0.29 | 0.39 | 0.52 | 0.25 | 0.46 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.48 | 0.60 |
| KO | 0.46 | 0.30 | 0.13 | 0.37 | 0.11 | 1.00 | 0.70 | 0.47 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.45 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.45 |
| PEP | 0.45 | 0.25 | 0.13 | 0.41 | 0.15 | 0.70 | 1.00 | 0.45 | 0.19 | 0.31 | 0.26 | 0.38 | 0.28 | 0.24 | 0.40 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.45 | 0.46 |
| MCD | 0.48 | 0.25 | 0.16 | 0.34 | 0.18 | 0.47 | 0.45 | 1.00 | 0.25 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.40 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.49 |
| META | 0.56 | 0.17 | 0.34 | 0.18 | 0.46 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 1.00 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.45 | 0.57 | 0.29 | 0.60 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.56 | 0.63 |
| NKE | 0.58 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.41 | 0.48 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.58 | 0.61 |
| JPM | 0.65 | 0.47 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | 0.67 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.48 | 0.65 | 0.57 |
| HD | 0.61 | 0.29 | 0.26 | 0.40 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.48 | 0.41 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.61 | 0.60 |
| AAPL | 0.64 | 0.24 | 0.38 | 0.25 | 0.39 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.45 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.50 | 0.37 | 0.53 | 0.56 | 0.44 | 0.45 | 0.64 | 0.65 |
| AMZN | 0.64 | 0.20 | 0.40 | 0.27 | 0.52 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.57 | 0.40 | 0.32 | 0.39 | 0.50 | 1.00 | 0.34 | 0.65 | 0.60 | 0.47 | 0.49 | 0.64 | 0.72 |
| BRK-A | 0.67 | 0.48 | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.42 | 0.67 | 0.46 | 0.37 | 0.34 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.52 | 0.67 | 0.61 |
| GOOGL | 0.69 | 0.26 | 0.38 | 0.27 | 0.46 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.60 | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.53 | 0.65 | 0.40 | 1.00 | 0.65 | 0.52 | 0.53 | 0.68 | 0.73 |
| MSFT | 0.72 | 0.23 | 0.37 | 0.30 | 0.44 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.50 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.56 | 0.60 | 0.40 | 0.65 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.72 | 0.72 |
| V | 0.68 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.83 | 0.68 | 0.71 |
| MA | 0.70 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.83 | 1.00 | 0.70 | 0.73 |
| SPY | 1.00 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.90 | 0.42 | 0.59 | 0.42 | 0.60 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 0.65 | 0.72 | 0.61 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.90 | 1.00 |