Сравнение ZVOL с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
ZVOL и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVOL и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ZVOL на уровне -10.43% и ZIVB на уровне -10.43%.
ZVOL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVOL и ZIVB
И ZVOL, и ZIVB имеют комиссию равную 1.35%.
Доходность на риск
ZVOL vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
ZVOL
ZIVB
Сравнение ZVOL c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.39 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.35 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.49 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.13 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ZVOL и ZIVB составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и ZIVB
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что сопоставимо с доходностью ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и ZIVB
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, примерно равная максимальной просадке ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVOL | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -37.25% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -22.85% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -28.65% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -12.83% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 10.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и ZIVB
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеют волатильность 9.39% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVOL | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.39% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 14.82% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 29.53% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 29.89% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 29.89% | 0.00% |