Сравнение ZVOL с ZIVB
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. ZVOL is passively managed, while ZIVB is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 1.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZVOL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 8.27% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between ZVOL and ZIVB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
ZVOL
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZVOL c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и ZIVB
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | 0.00% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.52% | 0.00% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | 0.00% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 82.09% | -63.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 82.09% | -53.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 82.09% | -53.21% |
Сравнение комиссий ZVOL и ZIVB
И ZVOL, и ZIVB имеют комиссию равную 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и ZIVB
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.53%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.53% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and ZIVB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZVOL and ZIVB have the same expense ratio: 1.35% per year.
ZVOL has the higher dividend yield at 69.53%, compared with 2.37% for ZIVB.
ZVOL is categorized as Volatility, while ZIVB is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор