PortfoliosLab logo
Сравнение ZIVB с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZIVB и SVOL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.99%
2.52%
ZIVB
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.53

SVOL:

-0.40

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.50

SVOL:

-0.39

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.93

SVOL:

0.93

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.56

SVOL:

-0.39

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.56

SVOL:

-1.76

Индекс Язвы

ZIVB:

13.34%

SVOL:

7.44%

Дневная вол-ть

ZIVB:

39.24%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

ZIVB:

-34.24%

SVOL:

-21.41%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -17.38%.


ZIVB

С начала года

-26.28%

1 месяц

-23.22%

6 месяцев

-25.21%

1 год

-25.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-17.38%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-13.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZIVB и SVOL

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZIVB: 1.35%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZIVB, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZIVB: -0.61
SVOL: -0.40
Коэффициент Сортино ZIVB, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZIVB: -0.63
SVOL: -0.39
Коэффициент Омега ZIVB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZIVB: 0.91
SVOL: 0.93
Коэффициент Кальмара ZIVB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZIVB: -0.64
SVOL: -0.39
Коэффициент Мартина ZIVB, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZIVB: -1.77
SVOL: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.40
ZIVB
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и SVOL

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 45.19%, что больше доходности SVOL в 20.59%


TTM2024202320222021
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
45.19%30.68%0.55%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.59%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и SVOL

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.24%
-21.41%
ZIVB
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и SVOL

Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 21.99%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.99%
27.51%
ZIVB
SVOL