PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIVB с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с SVOL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

ZIVB и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или SVOL.

Корреляция

Корреляция между ZIVB и SVOL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIVB:

-0.70

SVOL:

-0.20

Коэф-т Сортино

ZIVB:

-0.78

SVOL:

-0.03

Коэф-т Омега

ZIVB:

0.89

SVOL:

0.99

Коэф-т Кальмара

ZIVB:

-0.74

SVOL:

-0.21

Коэф-т Мартина

ZIVB:

-1.77

SVOL:

-0.81

Индекс Язвы

ZIVB:

15.66%

SVOL:

8.66%

Дневная вол-ть

ZIVB:

40.07%

SVOL:

36.70%

Макс. просадка

ZIVB:

-37.25%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

ZIVB:

-28.54%

SVOL:

-12.12%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

ZIVB

С начала года

-19.90%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-22.23%

1 год

-27.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-7.62%

1 месяц

20.35%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-7.14%

3 года

9.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий ZIVB и SVOL

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIVB и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIVB c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и SVOL

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 39.55%, что больше доходности SVOL в 18.56%

TTM2024202320222021
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		39.55%30.68%0.55%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		18.56%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и SVOL

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и SVOL

Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.38%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...