PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVB с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIVB с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

ZIVB и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIVB и SVOL

2026 (YTD)202520242023
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		-10.43%-10.71%9.27%51.65%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%16.32%

Доходность по периодам

С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

ZIVB

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с ZIVB:
ZIVB с YMAXZIVB с SVXYZIVB с DXYZZIVB с RISRZIVB с UVXYZIVB с SVIXZIVB с VIXM
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий ZIVB и SVOL

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

ZIVB vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
Ранг доходности на риск ZIVB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB: 33
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVB c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVBSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.08

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

0.43

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.16

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

0.53

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVB vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVB и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVBSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.08

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между ZIVB и SVOL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и SVOL

Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и SVOL

Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIVBSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-33.50%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-24.73%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-10.01%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-4.74%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

7.49%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и SVOL

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIVBSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

4.20%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

13.82%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

38.84%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

22.27%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

22.27%

+7.62%