Сравнение ZIVB с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
ZIVB и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVB или SVOL.
Основные характеристики
| ZIVB | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.99% | 9.21% |
| Дох-ть за 1 год | 22.92% | 12.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 7.63% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 30.20% | 11.96% |
| Макс. просадка | -27.26% | -15.68% |
| Текущая просадка | -7.75% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и SVOL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SVOL
С начала года, ZIVB показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и SVOL
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZIVB c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SVOL
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 24.16%, что больше доходности SVOL в 16.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 24.16% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.37% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SVOL
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -27.26%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SVOL
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.