Сравнение ZIVB с SVOL
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и SVOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.32% |
Correlation
The correlation between ZIVB and SVOL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. SVOL — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVOL
Сравнение ZIVB c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SVOL
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -33.50% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.61% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.75% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.60% | 20.52% | +89.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.60% | 22.02% | +87.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.60% | 21.87% | +87.73% |
Сравнение комиссий ZIVB и SVOL
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SVOL
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SVOL в 22.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.01% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and SVOL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SVOL has the higher dividend yield at 22.01%, compared with 2.37% for ZIVB.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Volatility Shares and Simplify. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор