Сравнение ZVOL с XRPT
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. ZVOL is passively managed, while XRPT is actively managed. Over the past year, ZVOL returned 18.80% vs -94.05% for XRPT. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -77.30%.
ZVOL
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.93%
XRPT
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -65.18%
- С начала года
- -77.30%
- 1 год
- -94.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -88.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.36M | $2.34M | $4.02M | |
| $400.40K | $408.25K | $373.49K |
Сравнение доходности по годам ZVOL и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.79% | 11.47% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -77.30% | -67.94% |
Correlation
The correlation between ZVOL and XRPT is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. XRPT — Ранг доходности на риск
ZVOL
XRPT
Сравнение ZVOL c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.80 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.99 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.22 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и XRPT
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки XRPT в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -96.33% | +59.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -95.55% | +79.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -96.17% | +81.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -67.47% | +53.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 77.07% | -71.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и XRPT
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.36%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 20.27% | -16.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 100.09% | -86.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 142.86% | -124.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 144.48% | -115.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 144.48% | -115.79% |
Сравнение комиссий ZVOL и XRPT
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и XRPT
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 73.39%, что больше доходности XRPT в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.00% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 73.39% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and XRPT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (20.27%) compared to ZVOL (3.36%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs XRPT's -96.33%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 18.80% vs -94.05% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 18.80% return vs -94.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 73.39%, compared with 7.00% for XRPT.
ZVOL is categorized as Volatility, while XRPT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.94% for XRPT.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор