Сравнение ZVOL с XRPT
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. ZVOL is passively managed, while XRPT is actively managed. Over the past year, ZVOL returned 9.99% vs -88.46% for XRPT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -70.47%.
ZVOL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -1.35% | 11.63% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
Correlation
The correlation between ZVOL and XRPT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. XRPT — Ранг доходности на риск
ZVOL
XRPT
Сравнение ZVOL c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.93 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | -1.25 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.59 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.60 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и XRPT
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки XRPT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -95.02% | +57.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -95.02% | +78.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.42% | -95.02% | +73.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -63.11% | +49.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 70.46% | -65.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и XRPT
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.66%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 27.84% | -24.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 104.32% | -91.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 150.33% | -131.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 149.19% | -119.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 149.19% | -119.94% |
Сравнение комиссий ZVOL и XRPT
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и XRPT
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 70.46%, что больше доходности XRPT в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 70.46% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and XRPT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to ZVOL (3.66%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs XRPT's -95.02%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 9.99% vs -88.46% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 9.99% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 70.46%, compared with 5.26% for XRPT.
ZVOL is categorized as Volatility, while XRPT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.94% for XRPT.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор