PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRPT с ETHU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRPT с ETHU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -90.61% vs -78.84% for ETHU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRPT charges 0.94%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.

Доходность

Сравнение доходности XRPT и ETHU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRPT показывает доходность -77.14%, а ETHU немного ниже – -79.57%.

XRPT

1 день
-8.65%
1 месяц
-41.09%
С начала года
-77.14%
6 месяцев
-77.64%
1 год
-90.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHU

1 день
-3.56%
1 месяц
-46.59%
С начала года
-79.57%
6 месяцев
-79.19%
1 год
-78.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRPT и ETHU

2026 (YTD)2025
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		-77.14%-67.94%
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-79.57%-8.44%

Correlation

The correlation between XRPT and ETHU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.84

The correlation between XRPT and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x XRP ETF

Volatility Shares 2x Ether ETF

Часто сравнивают с XRPT:
XRPT с BITXXRPT с XRPIXRPT с BTCXRPT с SVIXXRPT с UVIXXRPT с SOLZXRPT с ZVOL
Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с MSTX

Доходность на риск

XRPT vs. ETHU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRPT
Ранг доходности на риск XRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRPT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRPT: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRPT c ETHU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRPTETHUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.57

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-0.60

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.84

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.19

-0.04

XRPT vs. ETHU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRPT на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHU равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRPT и ETHU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRPT и ETHU

Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.15%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ETHU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRPTETHUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.15%

-96.46%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.15%

-93.99%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.15%

-96.46%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.45%

-70.04%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.62%

66.04%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XRPT и ETHU

Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеют волатильность 39.09% и 39.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRPTETHUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.09%

39.99%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.79%

94.89%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.88%

138.64%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.90%

143.18%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.90%

143.18%

+6.72%

Сравнение комиссий XRPT и ETHU

XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRPT и ETHU

Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности ETHU в 7.17%

ПозицияTTM20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		7.17%2.31%0.41%
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		6.95%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRPT and ETHU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHU has higher volatility (39.99%) compared to XRPT (39.09%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.15% vs ETHU's -96.46%.

On 1-year performance, ETHU leads with -78.84% vs -90.61% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPT has been the lower-risk option at 39.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -78.84% return vs -90.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.

ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 6.95% for XRPT.

XRPT is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 2.67% for ETHU.

ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRPT и ETHU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор