PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRPT с ETHU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRPT с ETHU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -94.51% vs -83.75% for ETHU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XRPT charges 0.94%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.

Доходность

Сравнение доходности XRPT и ETHU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRPT показывает доходность -75.71%, что значительно ниже, чем у ETHU с доходностью -70.73%.

XRPT

1 день
-2.10%
1 месяц
-21.35%
6 месяцев
-80.18%
С начала года
-75.71%
1 год
-94.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHU

1 день
-4.90%
1 месяц
6.30%
6 месяцев
-75.69%
С начала года
-70.73%
1 год
-83.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRPT и ETHU

2026 (YTD)2025
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		-75.71%-67.94%
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-70.73%-8.44%

Correlation

The correlation between XRPT and ETHU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.85

The correlation between XRPT and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x XRP ETF

Volatility Shares 2x Ether ETF

Часто сравнивают с XRPT:
XRPT с XRPIXRPT с BITXXRPT с XXRPXRPT с SVIXXRPT с BTCXRPT с SOLZXRPT с ETU
Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с MSTX

Доходность на риск

XRPT vs. ETHU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRPT
Ранг доходности на риск XRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRPT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRPT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRPT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRPT: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRPT c ETHU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRPTETHUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.62

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-0.91

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.90

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.89

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.20

-0.02

XRPT vs. ETHU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRPT на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHU равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRPT и ETHU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRPT и ETHU

Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ETHU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRPTETHUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.33%

-96.46%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-93.99%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.90%

-94.93%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.09%

-70.71%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.24%

69.54%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XRPT и ETHU

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) составляет 26.27%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что XRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRPTETHUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.27%

29.02%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.28%

96.55%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.95%

137.64%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.27%

142.25%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.27%

142.25%

+5.02%

Сравнение комиссий XRPT и ETHU

XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRPT и ETHU

Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности ETHU в 4.83%

ПозицияTTM20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		4.83%2.31%0.41%
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		6.54%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRPT and ETHU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHU has higher volatility (29.02%) compared to XRPT (26.27%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs ETHU's -96.46%.

On 1-year performance, ETHU leads with -83.75% vs -94.51% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPT has been the lower-risk option at 26.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -83.75% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.

XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 4.83% for ETHU.

XRPT is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 2.67% for ETHU.

ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRPT и ETHU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор