Сравнение XRPT с BTC
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs -39.58% for BTC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -27.45%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -21.44% |
Correlation
The correlation between XRPT and BTC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XRPT and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. BTC — Ранг доходности на риск
XRPT
BTC
Сравнение XRPT c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.80 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.39 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.91 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.03 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и BTC
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки BTC в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -49.43% | -45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -49.43% | -45.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -49.43% | -45.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -16.68% | -46.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | 28.55% | +41.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и BTC
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 9.06% | +18.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | 33.91% | +70.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 43.72% | +106.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 48.29% | +100.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 48.29% | +100.90% |
Сравнение комиссий XRPT и BTC
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и BTC
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and BTC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to BTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs BTC's -49.43%.
On 1-year performance, BTC leads with -39.58% vs -88.46% for XRPT. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -39.58% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.15% for BTC.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор