Сравнение XRPT с SOLZ
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs -59.55% for SOLZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у SOLZ с доходностью -45.08%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -20.48%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -51.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
SOLZ Solana ETF | -45.08% | -36.12% |
Correlation
The correlation between XRPT and SOLZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between XRPT and SOLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
XRPT
SOLZ
Сравнение XRPT c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.81 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.29 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.81 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.60 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и SOLZ
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки SOLZ в -73.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -73.46% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -73.46% | -21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -73.46% | -21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -34.24% | -28.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | 46.26% | +24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и SOLZ
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Solana ETF (SOLZ) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 16.04% | +11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | 49.52% | +54.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 73.90% | +76.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 76.02% | +73.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 76.02% | +73.17% |
Сравнение комиссий XRPT и SOLZ
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и SOLZ
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SOLZ в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 4.08% | 1.75% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and SOLZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to SOLZ (16.04%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs SOLZ's -73.46%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -59.55% vs -88.46% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 16.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -59.55% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 4.08% for SOLZ.
Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.95% for SOLZ.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор