Сравнение XRPT с SVIX
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. XRPT is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, XRPT returned -94.05% vs 48.69% for SVIX. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XRPT charges 0.94%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -77.30%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 3.34%.
XRPT
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -65.18%
- С начала года
- -77.30%
- 1 год
- -94.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -88.64%
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.72M | $59.29M | $62.47M | |
| $2.36M | $2.34M | $4.02M |
Сравнение доходности по годам XRPT и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -77.30% | -67.94% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 3.34% | 73.20% |
Correlation
The correlation between XRPT and SVIX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. SVIX — Ранг доходности на риск
XRPT
SVIX
Сравнение XRPT c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.15 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.25 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и SVIX
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -79.30% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -42.69% | -52.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.17% | -50.64% | -45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.47% | -32.45% | -35.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.07% | 15.03% | +62.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и SVIX
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | 14.32% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.09% | 42.55% | +57.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.86% | 55.61% | +87.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.48% | 65.73% | +78.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.48% | 65.73% | +78.75% |
Сравнение комиссий XRPT и SVIX
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и SVIX
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.00% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and SVIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (20.27%) compared to SVIX (14.32%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 48.69% vs -94.05% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 48.69% return vs -94.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
XRPT has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.00% for SVIX.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while SVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор