PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRPT с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRPT с SVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares. Over the past year, XRPT returned -88.64% vs 56.79% for SVIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XRPT charges 0.94%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности XRPT и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRPT показывает доходность -69.02%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.

XRPT

1 день
-2.94%
1 месяц
-28.58%
С начала года
-69.02%
6 месяцев
-79.25%
1 год
-88.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVIX

1 день
3.24%
1 месяц
20.39%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
9.90%
1 год
56.79%
3 года*
-0.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRPT и SVIX

2026 (YTD)2025
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		-69.02%-67.83%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-5.20%71.72%

Correlation

The correlation between XRPT and SVIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x XRP ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с XRPT:
XRPT с OOQBXRPT с BITXXRPT с ETHUXRPT с XRPIXRPT с BTCXRPT с SOLZXRPT с ZVOL
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

XRPT vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRPT
Ранг доходности на риск XRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRPT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRPT: 33
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRPT c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRPTSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.04

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
1.55

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.34

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

3.86

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRPT vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRPT и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRPTSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.04

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.17

-0.77

Просадки

Сравнение просадок XRPT и SVIX

Максимальная просадка XRPT за все время составила -94.78%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRPTSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.78%

-79.30%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.78%

-42.69%

-52.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-79.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.78%

-54.72%

-40.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.98%

-31.62%

-31.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.21%

14.76%

+55.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XRPT и SVIX

Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.96% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRPTSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.96%

7.75%

+20.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.36%

41.14%

+64.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

150.67%

54.79%

+95.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.42%

66.26%

+83.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.42%

66.26%

+83.16%

Сравнение комиссий XRPT и SVIX

XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRPT и SVIX

Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		5.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

XRPT and SVIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRPT has higher volatility (27.96%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -94.78% vs SVIX's -79.30%.

On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -88.64% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -88.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

XRPT has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.00% for SVIX.

XRPT is categorized as Cryptocurrency, while SVIX is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRPT и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор