Сравнение XRPT с SVIX
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. XRPT is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, XRPT returned -90.61% vs 46.86% for SVIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XRPT charges 0.94%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -77.14%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.42%.
XRPT
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -41.09%
- С начала года
- -77.14%
- 6 месяцев
- -77.64%
- 1 год
- -90.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -77.14% | -67.94% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | 73.20% |
Correlation
The correlation between XRPT and SVIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. SVIX — Ранг доходности на риск
XRPT
SVIX
Сравнение XRPT c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.10 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.14 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и SVIX
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.15% | -79.30% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.15% | -42.69% | -53.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.15% | -56.26% | -39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.45% | -31.89% | -32.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.62% | 14.95% | +58.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и SVIX
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 39.09% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.09% | 16.64% | +22.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.79% | 43.30% | +64.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.88% | 55.32% | +96.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.90% | 66.23% | +83.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.90% | 66.23% | +83.67% |
Сравнение комиссий XRPT и SVIX
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и SVIX
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.95% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and SVIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (39.09%) compared to SVIX (16.64%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.15% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 46.86% vs -90.61% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 46.86% return vs -90.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
XRPT has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 0.00% for SVIX.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while SVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор