PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRPT с BITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRPT с BITX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. XRPT is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, XRPT returned -94.05% vs -76.80% for BITX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. XRPT charges 0.94%/yr vs 2.38%/yr for BITX.

Доходность

Сравнение доходности XRPT и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRPT показывает доходность -77.30%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -55.03%.

XRPT

1 день
-2.25%
1 месяц
-15.24%
6 месяцев
-65.18%
С начала года
-77.30%
1 год
-94.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-88.64%

BITX

1 день
1.89%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
-33.71%
С начала года
-55.03%
1 год
-76.80%
3 года*
7.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BITX

2x Bitcoin Strategy ETF
$87.85M$93.90M$115.18M

XRPT

Volatility Shares 2x XRP ETF
$2.36M$2.34M$4.02M

Сравнение доходности по годам XRPT и BITX

2026 (YTD)2025
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		-77.30%-67.94%
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		-55.03%-46.79%

Correlation

The correlation between XRPT and BITX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.84

The correlation between XRPT and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x XRP ETF

2x Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с XRPT:
XRPT с XRPIXRPT с ETHUXRPT с XXRPXRPT с SOLZXRPT с SVIXXRPT с BTCXRPT с SOLT
Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с MSTX

Доходность на риск

XRPT vs. BITX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XRPT
Ранг доходности на риск XRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRPT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRPT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRPT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRPT: 33
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XRPT c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRPTBITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.87

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
-1.62

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.82

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.92

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.28

+0.06

XRPT vs. BITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRPT на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITX равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRPT и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRPT и BITX

Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRPTBITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.33%

-83.45%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.55%

-83.45%

-12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-83.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.17%

-80.12%

-16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.47%

-34.37%

-33.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.07%

60.08%

+16.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XRPT и BITX

Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRPTBITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.27%

16.26%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.09%

66.21%

+33.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.86%

88.02%

+54.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.48%

97.02%

+47.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.48%

97.02%

+47.46%

Сравнение комиссий XRPT и BITX

XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRPT и BITX

Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности BITX в 26.27%

ПозицияTTM20252024
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		26.27%21.69%10.70%
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		7.00%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRPT and BITX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRPT has higher volatility (20.27%) compared to BITX (16.26%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs BITX's -83.45%.

On 1-year performance, BITX leads with -76.80% vs -94.05% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 16.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITX has performed better with a -76.80% return vs -94.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.

BITX has the higher dividend yield at 26.27%, compared with 7.00% for XRPT.

Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 2.38% for BITX.

XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRPT и BITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор