PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVOL с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVOL с XDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

ZVOL и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVOL и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVOL и XDTE

2026 (YTD)20252024
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		-10.43%-10.71%4.68%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, ZVOL показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

ZVOL

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Premium Plus ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с ZVOL:
ZVOL с SVOLZVOL с SGOVZVOL с SVXYZVOL с VIXYZVOL с GPIXZVOL с xdteZVOL с AMZY
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Сравнение комиссий ZVOL и XDTE

ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

ZVOL vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVOL
Ранг доходности на риск ZVOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVOL c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVOLXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.90

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.21

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.12

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

4.60

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVOL vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVOL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVOL и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVOLXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.90

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.90

-0.57

Корреляция

Корреляция между ZVOL и XDTE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVOL и XDTE

Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности XDTE в 38.73%

TTM202520242023
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZVOL и XDTE

Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVOLXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-19.09%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-12.87%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-4.87%

-23.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-2.44%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

3.14%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVOL и XDTE

Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVOLXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

4.77%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

8.90%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

15.42%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

14.07%

+15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

14.07%

+15.82%