Сравнение ZVOL с WEIX
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and WEIX (Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) are both Volatility funds. ZVOL is passively managed, while WEIX is actively managed. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.50%/yr for WEIX.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и WEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZVOL
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.93%
WEIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $400.40K | $408.25K | $373.49K |
Сравнение доходности по годам ZVOL и WEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 9.14% |
WEIX Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. WEIX — Ранг доходности на риск
ZVOL
WEIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZVOL c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и WEIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и WEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | — | — |
Сравнение комиссий ZVOL и WEIX
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и WEIX
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 73.39%, тогда как WEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WEIX Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 73.39% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 73.39%, compared with 0.00% for WEIX.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Dynamic Shares. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.50% for WEIX.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и WEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор