PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WEIXSVOL
Дох-ть с нач. г.-2.71%9.71%
Дох-ть за 1 год3.61%13.02%
Коэф-т Шарпа0.131.11
Коэф-т Сортино0.331.49
Коэф-т Омега1.091.28
Коэф-т Кальмара0.121.21
Коэф-т Мартина0.427.91
Индекс Язвы8.92%1.67%
Дневная вол-ть28.87%11.94%
Макс. просадка-30.55%-15.68%
Текущая просадка-12.50%-0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WEIX и SVOL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WEIX и SVOL

С начала года, WEIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.26%
4.05%
WEIX
SVOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и SVOL

И WEIX, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.


WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.42
SVOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVOL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVOL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVOL, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVOL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVOL, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.91

Сравнение коэффициента Шарпа WEIX и SVOL

Показатель коэффициента Шарпа WEIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
1.11
WEIX
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и SVOL

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%.


TTM202320222021
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.29%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и SVOL

Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.50%
-0.05%
WEIX
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и SVOL

Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что WEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
3.40%
WEIX
SVOL