PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEIX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEIX с SVOL

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

WEIX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEIX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между WEIX и SVOL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WEIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.37%
-29.82%
WEIX
SVOL

Основные характеристики

Доходность по периодам

WEIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-30.09%

1 месяц

-27.09%

6 месяцев

-29.91%

1 год

-27.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WEIX и SVOL

И WEIX, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.

WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEIX: 0.50%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEIX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEIX
Ранг риск-скорректированной доходности WEIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEIX: -0.31
SVOL: -1.19
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEIX: -0.19
SVOL: -1.46
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEIX: 0.95
SVOL: 0.75
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEIX: -0.30
SVOL: -0.80
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
WEIX: -0.70
SVOL: -5.07

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-1.19
WEIX
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и SVOL

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 24.34%.

TTM2024202320222021
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		24.34%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и SVOL

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.51%
-33.50%
WEIX
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и SVOL

Текущая волатильность для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) составляет 0.00%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что WEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.45%
WEIX
SVOL