PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEIX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.79%
2.89%
WEIX
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, WEIX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.01%.


WEIX

С начала года

-3.87%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-10.79%

1 год

0.06%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.01%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

2.89%

1 год

11.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WEIXSVOL
Коэф-т Шарпа0.000.93
Коэф-т Сортино0.181.27
Коэф-т Омега1.051.23
Коэф-т Кальмара-0.001.02
Коэф-т Мартина0.006.63
Индекс Язвы9.17%1.68%
Дневная вол-ть28.96%12.01%
Макс. просадка-30.55%-15.68%
Текущая просадка-13.55%-0.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEIX и SVOL

И WEIX, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.


WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
График комиссии WEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WEIX и SVOL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEIX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.000.93
Коэффициент Сортино WEIX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.181.27
Коэффициент Омега WEIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.23
Коэффициент Кальмара WEIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.001.02
Коэффициент Мартина WEIX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.006.63
WEIX
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа WEIX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.00
0.93
WEIX
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEIX и SVOL

WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%.


TTM202320222021
WEIX
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.40%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок WEIX и SVOL

Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.55%
-0.78%
WEIX
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности WEIX и SVOL

Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что WEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
3.23%
WEIX
SVOL