Сравнение ZVOL с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
ZVOL и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и VXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVOL и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.21% | -42.21% | -26.22% | -60.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.21%.
ZVOL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -42.18%
- 5 лет*
- -45.27%
- 10 лет*
- -46.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVOL и VXX
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Доходность на риск
ZVOL vs. VXX — Ранг доходности на риск
ZVOL
VXX
Сравнение ZVOL c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.44 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.25 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.47 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.59 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.75 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между ZVOL и VXX составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и VXX
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и VXX
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и VXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVOL | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -100.00% | +62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -69.85% | +47.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -100.00% | +71.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -95.03% | +82.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 54.84% | -44.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и VXX
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 9.39%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.80%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVOL | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 28.80% | -19.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 46.98% | -32.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 74.80% | -45.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 69.04% | -39.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 71.15% | -41.26% |