Сравнение ZVOL с VXX
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both Volatility funds - ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index while VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 9.56%/yr vs -42.32%/yr for VXX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.89%/yr for VXX.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -11.22%.
ZVOL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -46.46%
- 10 лет*
- -46.89%
Сравнение доходности по годам ZVOL и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -1.35% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -11.22% | -42.21% | -26.22% | -60.30% |
Correlation
The correlation between ZVOL and VXX is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | -0.90 |
The correlation between ZVOL and VXX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. VXX — Ранг доходности на риск
ZVOL
VXX
Сравнение ZVOL c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.81 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.96 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | -1.37 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.99 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.77 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и VXX
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -100.00% | +62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -57.39% | +40.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -79.68% | +42.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.42% | -100.00% | +78.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -95.08% | +81.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 40.04% | -34.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и VXX
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.66%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 8.62% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 40.99% | -27.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 55.62% | -36.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 67.94% | -38.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 70.95% | -41.70% |
Сравнение комиссий ZVOL и VXX
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и VXX
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 70.46%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 70.46% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and VXX have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (8.62%) compared to ZVOL (3.66%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs VXX's -100.00%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 9.56% vs -42.32% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 9.56% return vs -42.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 70.46%, compared with 0.00% for VXX.
ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: Volatility Shares and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.89% for VXX.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор