Сравнение ZVOL с UVXY
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index while UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 7.50%/yr vs -64.22%/yr for UVXY. Their -0.88 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -38.60%.
ZVOL
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.93%
UVXY
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -41.44%
- С начала года
- -38.60%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -64.22%
- 5 лет*
- -67.88%
- 10 лет*
- -71.14%
- Всё время*
- -80.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $192.80M | $190.57M | $230.93M | |
| $400.40K | $408.25K | $373.49K |
Сравнение доходности по годам ZVOL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.79% | -10.71% | 9.27% | 51.85% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -38.60% | -65.32% | -50.90% | -77.61% |
Correlation
The correlation between ZVOL and UVXY is -0.86, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | -0.88 |
The correlation between ZVOL and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ZVOL
UVXY
Сравнение ZVOL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -1.02 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.56 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и UVXY
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -100.00% | +62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -71.05% | +54.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -95.55% | +58.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -100.00% | +85.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -98.76% | +85.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 48.08% | -42.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и UVXY
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.36%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 22.42% | -19.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 65.04% | -51.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 85.86% | -67.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 103.36% | -74.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 112.06% | -83.37% |
Сравнение комиссий ZVOL и UVXY
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и UVXY
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 73.39%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 73.39% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and UVXY have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (22.42%) compared to ZVOL (3.36%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 7.50% vs -64.22% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 7.50% return vs -64.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 73.39%, compared with 0.00% for UVXY.
ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.95% for UVXY.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор