Сравнение ZVOL с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
ZVOL и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVOL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -77.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
ZVOL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVOL и UVXY
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
ZVOL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ZVOL
UVXY
Сравнение ZVOL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.51 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.30 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.66 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.80 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.67 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между ZVOL и UVXY составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и UVXY
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и UVXY
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVOL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -100.00% | +62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -85.64% | +62.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -100.00% | +71.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -98.53% | +85.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 71.09% | -61.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и UVXY
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 9.39%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVOL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 45.03% | -35.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 71.80% | -56.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 113.07% | -83.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 105.47% | -75.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 114.51% | -84.62% |