Сравнение ZVOL с UVXY
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index while UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 5.94%/yr vs -62.17%/yr for UVXY. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
ZVOL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам ZVOL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.06% | -10.71% | 9.27% | 51.85% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -77.61% |
Correlation
The correlation between ZVOL and UVXY is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | -0.89 |
The correlation between ZVOL and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ZVOL
UVXY
Сравнение ZVOL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.99 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -1.48 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и UVXY
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -100.00% | +62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -73.88% | +57.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -95.42% | +58.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.52% | -100.00% | +84.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -98.76% | +85.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 49.56% | -44.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и UVXY
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 4.50%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 17.16% | -12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 66.78% | -52.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 85.47% | -66.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 103.82% | -74.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 112.00% | -83.12% |
Сравнение комиссий ZVOL и UVXY
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и UVXY
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.53%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.53% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and UVXY have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to ZVOL (4.50%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 5.94% vs -62.17% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 5.94% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 69.53%, compared with 0.00% for UVXY.
ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.95% for UVXY.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор