Сравнение ZVOL с UVIX
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both Volatility funds from Volatility Shares - ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index while UVIX tracks the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 8.01%/yr vs -80.80%/yr for UVIX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. ZVOL charges 1.35%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -36.43%.
ZVOL
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 10.67%
- 1 месяц
- -21.26%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -38.89%
- 1 год
- -86.69%
- 3 года*
- -80.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 1.12% | -10.71% | 9.27% | 51.85% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -88.59% |
Correlation
The correlation between ZVOL and UVIX is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | -0.90 |
The correlation between ZVOL and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. UVIX — Ранг доходности на риск
ZVOL
UVIX
Сравнение ZVOL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -1.01 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.36 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и UVIX
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -99.98% | +62.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -86.20% | +69.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -99.36% | +62.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.46% | -99.97% | +80.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -88.58% | +75.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 67.73% | -62.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и UVIX
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 4.20%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 33.94%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 33.94% | -29.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 87.40% | -73.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 112.72% | -94.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 136.13% | -107.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 136.13% | -107.05% |
Сравнение комиссий ZVOL и UVIX
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и UVIX
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 79.01%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 79.01% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and UVIX have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.94%) compared to ZVOL (4.20%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 8.01% vs -80.80% for UVIX. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 8.01% return vs -80.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
ZVOL has the higher dividend yield at 79.01%, compared with 0.00% for UVIX.
ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 2.78% for UVIX.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор