Сравнение ZVOL с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
ZVOL и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и UVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVOL и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -75.24% | -88.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 45.01%.
ZVOL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVOL и UVIX
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Доходность на риск
ZVOL vs. UVIX — Ранг доходности на риск
ZVOL
UVIX
Сравнение ZVOL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.52 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.41 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.83 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.94 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.59 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между ZVOL и UVIX составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и UVIX
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и UVIX
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и UVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -99.96% | +62.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -94.23% | +71.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -99.94% | +71.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -88.03% | +75.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 82.65% | -72.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и UVIX
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 9.39%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 58.92%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 58.92% | -49.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 94.46% | -79.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 149.69% | -120.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 138.17% | -108.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 138.17% | -108.28% |