Сравнение ZVOL с UVIX
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both Volatility funds from Volatility Shares - ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index while UVIX tracks the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 9.26%/yr vs -82.43%/yr for UVIX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. ZVOL charges 1.35%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -31.87%.
ZVOL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -29.01%
- С начала года
- -31.87%
- 6 месяцев
- -51.86%
- 1 год
- -85.80%
- 3 года*
- -82.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -2.29% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -31.87% | -83.21% | -75.24% | -88.55% |
Correlation
The correlation between ZVOL and UVIX is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | -0.90 |
The correlation between ZVOL and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. UVIX — Ранг доходности на риск
ZVOL
UVIX
Сравнение ZVOL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.98 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -1.26 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.77 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.62 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и UVIX
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -99.97% | +62.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -87.35% | +70.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -99.44% | +62.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -99.97% | +77.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -88.52% | +75.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 67.78% | -62.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и UVIX
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.59%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 15.41% | -11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 82.35% | -69.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 111.51% | -92.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 136.15% | -106.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 136.15% | -106.88% |
Сравнение комиссий ZVOL и UVIX
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и UVIX
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 71.14%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 71.14% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and UVIX have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (15.41%) compared to ZVOL (3.59%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs UVIX's -99.97%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 9.26% vs -82.43% for UVIX. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 9.26% return vs -82.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
ZVOL has the higher dividend yield at 71.14%, compared with 0.00% for UVIX.
ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 2.78% for UVIX.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор