PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSTK с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZSTK с KR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZSTK (ZeroStack Corp.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ZSTK returned -74.05%/yr vs 10.39%/yr for KR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZSTK и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZeroStack Corp. (ZSTK) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSTK показывает доходность -43.29%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью -6.59%.

ZSTK

1 день
-0.14%
1 месяц
-20.31%
С начала года
-43.29%
6 месяцев
-51.73%
1 год
-86.31%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-74.05%
10 лет*
—

KR

1 день
-1.21%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-7.25%
1 год
-18.34%
3 года*
9.78%
5 лет*
10.39%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSTK и KR

2026 (YTD)20252024202320222021
ZSTK
ZeroStack Corp.		-43.29%-84.42%-23.70%-70.34%-87.21%-67.64%
KR
The Kroger Co.		-6.59%4.25%36.91%4.99%0.44%18.21%

Correlation

The correlation between ZSTK and KR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.02

The correlation between ZSTK and KR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ZSTK:

-$221.74

KR:

$1.64

Коэффициент P/S

ZSTK:

0.08

KR:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

ZSTK:

$23.89M

KR:

$148.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZSTK:

-$7.71M

KR:

$34.46B

EBITDA (12 мес.)

ZSTK:

-$9.88M

KR:

$5.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZeroStack Corp.

The Kroger Co.

Часто сравнивают с ZSTK:
ZSTK с MAERSK-A.COZSTK с COVTYZSTK с BMBOYZSTK с DXCMZSTK с NOCZSTK с NFLXZSTK с COP
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

ZSTK vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSTK
Ранг доходности на риск ZSTK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSTK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSTK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSTK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSTK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSTK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSTK c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSTKKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.67

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
-0.82

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.90

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.71

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.71

+0.40

ZSTK vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSTK на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KR равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSTK и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSTK и KR

Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSTKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-66.81%

-33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.41%

-25.85%

-63.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.62%

-25.85%

-71.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-31.07%

-68.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-23.18%

-76.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.50%

-22.44%

-70.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.18%

10.76%

+55.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSTK и KR

ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSTKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.29%

11.48%

+12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.09%

22.20%

+85.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.01%

27.39%

+117.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.74%

27.14%

+110.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.11%

29.11%

+108.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSTK и KR

ZSTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.42%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
ZSTK
ZeroStack Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZSTK и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202220232024202520260
46.12B
(ZSTK) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZSTK and KR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSTK has higher volatility (24.29%) compared to KR (11.48%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.97% vs KR's -66.81%.

ZSTK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSTK и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор