Сравнение ZSTK с BMBOY
ZSTK (ZeroStack Corp.) and BMBOY (Grupo Bimbo SAB de CV ADR) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while BMBOY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ZSTK returned -72.11%/yr vs 12.80%/yr for BMBOY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZSTK и BMBOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSTK показывает доходность -23.00%, что значительно ниже, чем у BMBOY с доходностью -0.14%.
ZSTK
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -23.00%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- -80.19%
- 3 года*
- -70.63%
- 5 лет*
- -72.11%
- 10 лет*
- —
BMBOY
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- -13.99%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSTK и BMBOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZSTK ZeroStack Corp. | -23.00% | -84.42% | -23.70% | -70.34% | -87.21% | -62.84% |
BMBOY Grupo Bimbo SAB de CV ADR | -0.14% | 27.07% | -48.59% | 21.25% | 31.98% | 75.44% |
Correlation
The correlation between ZSTK and BMBOY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.04 |
The correlation between ZSTK and BMBOY shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZSTK:
-$221.74
BMBOY:
$10.80
ZSTK:
0.11
BMBOY:
0.03
ZSTK:
$23.89M
BMBOY:
$422.73B
ZSTK:
-$7.71M
BMBOY:
$217.77B
ZSTK:
-$9.88M
BMBOY:
$63.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSTK vs. BMBOY — Ранг доходности на риск
ZSTK
BMBOY
Сравнение ZSTK c BMBOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSTK | BMBOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.78 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.70 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSTK | BMBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.42 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.25 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.11 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок ZSTK и BMBOY
Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BMBOY в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и BMBOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSTK | BMBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.90% | -43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.91% | -21.74% | -66.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.87% | -54.90% | -42.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -56.90% | -43.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -41.24% | -58.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.09% | -22.63% | -69.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.81% | 10.01% | +53.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSTK и BMBOY
ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMBOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSTK | BMBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 14.36% | +19.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.96% | 27.58% | +80.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.79% | 40.48% | +104.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.47% | 50.47% | +87.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.41% | 52.37% | +85.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSTK и BMBOY
ZSTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBOY Grupo Bimbo SAB de CV ADR | 1.93% | 1.57% | 2.12% | 0.85% | 2.32% | 1.49% | 0.92% | 1.34% |
ZSTK ZeroStack Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZSTK и BMBOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и Grupo Bimbo SAB de CV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZSTK and BMBOY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSTK has higher volatility (33.71%) compared to BMBOY (14.36%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.97% vs BMBOY's -56.90%.
BMBOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSTK и BMBOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор