Сравнение ZSTK с DXCM
ZSTK (ZeroStack Corp.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ZSTK returned -74.05%/yr vs -8.59%/yr for DXCM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZSTK и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSTK показывает доходность -43.29%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 3.44%.
ZSTK
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -20.31%
- С начала года
- -43.29%
- 6 месяцев
- -51.73%
- 1 год
- -86.31%
- 3 года*
- -68.38%
- 5 лет*
- -74.05%
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -18.02%
- 5 лет*
- -8.59%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам ZSTK и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZSTK ZeroStack Corp. | -43.29% | -84.42% | -23.70% | -70.34% | -87.21% | -67.64% |
DXCM DexCom, Inc. | 3.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 56.69% |
Correlation
The correlation between ZSTK and DXCM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ZSTK:
-$221.74
DXCM:
$2.31
ZSTK:
0.08
DXCM:
5.73
ZSTK:
$23.89M
DXCM:
$4.82B
ZSTK:
-$7.71M
DXCM:
$2.96B
ZSTK:
-$9.88M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSTK vs. DXCM — Ранг доходности на риск
ZSTK
DXCM
Сравнение ZSTK c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSTK | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.49 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.82 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSTK и DXCM
Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSTK | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -94.61% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.41% | -38.75% | -50.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.62% | -60.95% | -36.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -66.32% | -33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -57.84% | -42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.50% | -36.05% | -56.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.18% | 23.07% | +43.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSTK и DXCM
ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSTK | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.29% | 11.02% | +13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.09% | 25.88% | +82.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.01% | 39.97% | +105.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.74% | 47.06% | +90.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.11% | 48.44% | +88.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSTK и DXCM
Ни ZSTK, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZSTK и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZSTK and DXCM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSTK has higher volatility (24.29%) compared to DXCM (11.02%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.97% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSTK и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор