Сравнение ZSTK с DXCM
ZSTK (ZeroStack Corp.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ZSTK returned -76.26%/yr vs -7.01%/yr for DXCM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZSTK и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSTK показывает доходность -70.13%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 17.49%.
ZSTK
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -59.70%
- 6 месяцев
- -71.41%
- С начала года
- -70.13%
- 1 год
- -92.50%
- 3 года*
- -73.05%
- 5 лет*
- -76.26%
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- -7.31%
- 3 года*
- -17.22%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам ZSTK и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZSTK ZeroStack Corp. | -70.13% | -84.42% | -23.70% | -70.34% | -87.21% | -67.64% |
DXCM DexCom, Inc. | 17.49% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 56.69% |
Correlation
The correlation between ZSTK and DXCM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ZSTK:
$1.96M
DXCM:
$30.09B
ZSTK:
-$223.62
DXCM:
$2.33
ZSTK:
0.04
DXCM:
6.47
ZSTK:
$23.89M
DXCM:
$4.82B
ZSTK:
-$7.71M
DXCM:
$2.96B
ZSTK:
-$9.88M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSTK vs. DXCM — Ранг доходности на риск
ZSTK
DXCM
Сравнение ZSTK c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSTK | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.00 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.19 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.31 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSTK и DXCM
Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSTK | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -94.61% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.57% | -38.75% | -55.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.78% | -60.95% | -37.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -66.32% | -33.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -52.11% | -47.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.58% | -36.10% | -56.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.39% | 23.48% | +45.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSTK и DXCM
ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 33.56% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSTK | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.56% | 12.67% | +20.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.77% | 27.05% | +83.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.46% | 40.85% | +106.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.40% | 47.28% | +91.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.07% | 48.53% | +88.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSTK и DXCM
Ни ZSTK, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZSTK и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZSTK and DXCM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSTK has higher volatility (33.56%) compared to DXCM (12.67%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.99% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSTK и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор