PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZSTK с DXCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ZSTK и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZeroStack Corp. (ZSTK) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSTK показывает доходность -23.00%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 9.78%.


ZSTK

1 день
-5.77%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-23.00%
6 месяцев
-52.51%
1 год
-80.19%
3 года*
-70.63%
5 лет*
-72.11%
10 лет*

DXCM

1 день
0.37%
1 месяц
20.71%
С начала года
9.78%
6 месяцев
11.25%
1 год
-15.02%
3 года*
-16.55%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSTK и DXCM


2026 (YTD)20252024202320222021
ZSTK
ZeroStack Corp.
-23.00%-84.42%-23.70%-70.34%-87.21%-62.84%
DXCM
DexCom, Inc.
9.78%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%54.30%

Correlation

The correlation between ZSTK and DXCM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

ZSTK:

-$221.74

DXCM:

$2.31

Коэффициент P/S

ZSTK:

0.11

DXCM:

6.08

Общая выручка (12 мес.)

ZSTK:

$23.89M

DXCM:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZSTK:

-$7.71M

DXCM:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

ZSTK:

-$9.88M

DXCM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ZeroStack Corp.

DexCom, Inc.

Доходность на риск

ZSTK vs. DXCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSTK
Ранг доходности на риск ZSTK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSTK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSTK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSTK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSTK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSTK: 1313
Ранг коэф-та Мартина

DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSTK c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZSTKDXCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.39

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-0.66

-0.59

ZSTK vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSTK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DXCM равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSTK и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZSTKDXCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.11

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.30

-0.83

Просадки

Сравнение просадок ZSTK и DXCM

Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и DXCM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZSTKDXCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-94.61%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.91%

-38.75%

-49.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.87%

-60.95%

-36.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-66.32%

-33.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-55.25%

-44.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.09%

-36.00%

-56.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.81%

22.69%

+41.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSTK и DXCM

ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZSTKDXCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

13.13%

+20.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.96%

24.57%

+83.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.79%

40.21%

+104.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.47%

46.89%

+90.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.41%

48.42%

+88.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSTK и DXCM

Ни ZSTK, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZSTK и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
1.19B
(ZSTK) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ZSTK and DXCM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSTK has higher volatility (33.71%) compared to DXCM (13.13%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.97% vs DXCM's -94.61%.

DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSTK и DXCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор