Сравнение ZSTK с DXCM
ZSTK (ZeroStack Corp.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ZSTK returned -72.11%/yr vs -5.31%/yr for DXCM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZSTK и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSTK показывает доходность -23.00%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 9.78%.
ZSTK
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -23.00%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- -80.19%
- 3 года*
- -70.63%
- 5 лет*
- -72.11%
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 20.71%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- -15.02%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам ZSTK и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZSTK ZeroStack Corp. | -23.00% | -84.42% | -23.70% | -70.34% | -87.21% | -62.84% |
DXCM DexCom, Inc. | 9.78% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 54.30% |
Correlation
The correlation between ZSTK and DXCM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ZSTK:
-$221.74
DXCM:
$2.31
ZSTK:
0.11
DXCM:
6.08
ZSTK:
$23.89M
DXCM:
$4.82B
ZSTK:
-$7.71M
DXCM:
$2.96B
ZSTK:
-$9.88M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSTK vs. DXCM — Ранг доходности на риск
ZSTK
DXCM
Сравнение ZSTK c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSTK | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.39 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.66 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSTK | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.11 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.30 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ZSTK и DXCM
Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSTK | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -94.61% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.91% | -38.75% | -49.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.87% | -60.95% | -36.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -66.32% | -33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -55.25% | -44.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.09% | -36.00% | -56.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.81% | 22.69% | +41.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSTK и DXCM
ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSTK | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 13.13% | +20.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.96% | 24.57% | +83.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.79% | 40.21% | +104.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.47% | 46.89% | +90.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.41% | 48.42% | +88.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSTK и DXCM
Ни ZSTK, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZSTK и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZSTK and DXCM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSTK has higher volatility (33.71%) compared to DXCM (13.13%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.97% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSTK и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор