PortfoliosLab logo
Сравнение KR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KR и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
975.99%
576.04%
KR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KR:

1.42

VOO:

0.75

Коэф-т Сортино

KR:

2.23

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

KR:

1.26

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

KR:

2.32

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

KR:

7.95

VOO:

3.04

Индекс Язвы

KR:

4.14%

VOO:

4.72%

Дневная вол-ть

KR:

23.14%

VOO:

19.15%

Макс. просадка

KR:

-74.33%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KR:

-1.32%

VOO:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.62% против 12.58% соответственно.


KR

С начала года

18.35%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

28.63%

1 год

34.35%

5 лет

24.17%

10 лет

11.62%

VOO

С начала года

-3.02%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-0.14%

1 год

12.28%

5 лет

16.67%

10 лет

12.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KR: 1.42
VOO: 0.75
Коэффициент Сортино KR, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KR: 2.23
VOO: 1.15
Коэффициент Омега KR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KR: 1.26
VOO: 1.17
Коэффициент Кальмара KR, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KR: 2.32
VOO: 0.77
Коэффициент Мартина KR, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
KR: 7.95
VOO: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.42
0.75
KR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и VOO

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KR
The Kroger Co.
1.74%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KR и VOO

Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.32%
-7.30%
KR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KR и VOO

Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.70%
13.90%
KR
VOO