PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		13.47%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.48% против 14.14% соответственно.

KR

1 день
-2.52%
1 месяц
2.16%
С начала года
13.47%
6 месяцев
7.16%
1 год
5.64%
3 года*
15.14%
5 лет*
16.89%
10 лет*
8.48%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGVKR с MDT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.01

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.53

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.55

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

7.31

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.01

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между KR и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и VOO

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		1.94%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок KR и VOO

Максимальная просадка KR за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.65%

-33.99%

-51.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-11.98%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-24.52%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-33.99%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.55%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-3.72%

-26.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

2.55%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и VOO

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

5.34%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

9.47%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

18.11%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

16.82%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

17.99%

+10.87%