PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KR с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KR returned 7.42%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.42% против 15.60% соответственно.

KR

1 день
2.51%
1 месяц
-13.04%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-6.11%
1 год
-18.69%
3 года*
10.63%
5 лет*
10.66%
10 лет*
7.42%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		-5.44%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between KR and VOO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.25

The correlation between KR and VOO shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGVKR с MDT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

KR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.80

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.46

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.51

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

11.16

-12.92

KR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и VOO

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-33.99%

-32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-8.90%

-16.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-18.69%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-24.52%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-33.99%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.24%

-3.23%

-19.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-3.68%

-18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

2.00%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и VOO

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

4.80%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

9.79%

+12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

12.43%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.13%

16.91%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

18.02%

+11.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и VOO

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.39%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

KR and VOO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (12.01%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор