Сравнение KR с VOO
KR (The Kroger Co.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KR returned 7.08%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.08% против 15.15% соответственно.
KR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- -5.23%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 7.08%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам KR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -5.23% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between KR and VOO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between KR and VOO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. VOO — Ранг доходности на риск
KR
VOO
Сравнение KR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.45 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 10.68 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и VOO
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -33.99% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -8.90% | -17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -18.69% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -24.52% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -33.99% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -0.88% | -21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -3.67% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 2.04% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и VOO
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 3.48% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 9.98% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 12.52% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 16.92% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 17.99% | +11.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и VOO
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.39% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
KR and VOO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (13.08%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор