PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KR с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KR returned 7.82%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.82% против 15.55% соответственно.

KR

1 день
1.65%
1 месяц
-6.50%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.41%
1 год
-4.22%
3 года*
12.94%
5 лет*
12.39%
10 лет*
7.82%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		0.64%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between KR and VOO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.25

The correlation between KR and VOO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGVKR с MDT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.44

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.31

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.23

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

15.03

-15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.44

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.89

-0.53

Просадки

Сравнение просадок KR и VOO

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-33.99%

-32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-8.90%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-18.69%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-24.52%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-33.99%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-0.32%

-16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-3.69%

-18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

1.91%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и VOO

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

2.78%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

8.90%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

11.80%

+15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

16.81%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

18.00%

+10.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и VOO

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.25%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

KR and VOO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (8.90%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор