PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KR с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KR и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		16.38%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.84% против 12.30% соответственно.

KR

1 день
2.57%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.38%
6 месяцев
10.16%
1 год
9.75%
3 года*
15.67%
5 лет*
17.48%
10 лет*
8.84%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с MGVKR с MDT
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

KR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.89

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.34

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.09

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

3.69

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.89

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.84

-0.57

Корреляция

Корреляция между KR и SCHD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и SCHD

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		1.89%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок KR и SCHD

Максимальная просадка KR за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

KRSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.65%

-33.37%

-52.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-9.02%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-16.85%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-33.37%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-3.27%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-3.34%

-26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

3.76%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и SCHD

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

2.35%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

7.93%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

15.69%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

14.40%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

16.69%

+12.18%