Сравнение KR с SCHD
KR (The Kroger Co.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, KR returned 7.88%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KR и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.73% соответственно.
KR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -14.27%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -19.36%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 7.88%
- Всё время*
- 11.06%
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $392.68M | $431.24M | $477.19M | |
| $862.86M | $734.09M | $695.28M |
Сравнение доходности по годам KR и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -8.35% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between KR and SCHD is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. SCHD — Ранг доходности на риск
KR
SCHD
Сравнение KR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.50 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 6.62 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 16.71 | -18.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и SCHD
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -33.37% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -4.61% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -16.13% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -16.85% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -33.37% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -0.74% | -23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -3.29% | -19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 1.82% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и SCHD
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 3.84% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 7.89% | +15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 11.06% | +17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 14.38% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 16.73% | +12.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и SCHD
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SCHD в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.47% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
KR and SCHD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.00%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор