PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSTK с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZSTK с COP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZSTK (ZeroStack Corp.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ZSTK returned -72.11%/yr vs 18.57%/yr for COP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZSTK и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZeroStack Corp. (ZSTK) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSTK показывает доходность -23.00%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 27.05%.

ZSTK

1 день
-5.77%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-23.00%
6 месяцев
-52.51%
1 год
-80.19%
3 года*
-70.63%
5 лет*
-72.11%
10 лет*
—

COP

1 день
-1.75%
1 месяц
-0.75%
С начала года
27.05%
6 месяцев
26.94%
1 год
41.80%
3 года*
8.25%
5 лет*
18.57%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSTK и COP

2026 (YTD)20252024202320222021
ZSTK
ZeroStack Corp.		-23.00%-84.42%-23.70%-70.34%-87.21%-62.84%
COP
ConocoPhillips Company		27.05%-2.34%-12.02%1.98%71.69%32.70%

Correlation

The correlation between ZSTK and COP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.12

Фундаментальные показатели

EPS

ZSTK:

-$221.74

COP:

$5.90

Коэффициент P/S

ZSTK:

0.11

COP:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

ZSTK:

$23.89M

COP:

$58.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZSTK:

-$7.71M

COP:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

ZSTK:

-$9.88M

COP:

$22.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZeroStack Corp.

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с ZSTK:
ZSTK с COVTYZSTK с MAERSK-A.COZSTK с BMBOYZSTK с DXCMZSTK с KRZSTK с NOCZSTK с NFLX
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

ZSTK vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSTK
Ранг доходности на риск ZSTK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSTK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSTK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSTK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSTK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSTK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSTK c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSTKCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.44

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.00

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.82

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

6.35

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSTK vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSTK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа COP равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSTK и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSTKCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.44

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.57

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.23

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ZSTK и COP

Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и COP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSTKCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-84.55%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.91%

-14.90%

-73.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.87%

-36.19%

-61.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-36.19%

-63.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-11.80%

-88.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.09%

-25.48%

-66.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.81%

6.60%

+57.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSTK и COP

ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSTKCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

8.24%

+25.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.96%

22.71%

+85.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.79%

29.21%

+115.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.47%

32.72%

+104.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.41%

37.66%

+99.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSTK и COP

ZSTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.82%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
ZSTK
ZeroStack Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZSTK и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
16.05B
(ZSTK) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZSTK and COP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSTK has higher volatility (33.71%) compared to COP (8.24%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.97% vs COP's -84.55%.

COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSTK и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор