PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSTK с COVTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZSTK с COVTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZSTK (ZeroStack Corp.) and COVTY (Covestro ADR) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while COVTY operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ZSTK returned -72.11%/yr vs 0.54%/yr for COVTY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZSTK и COVTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZeroStack Corp. (ZSTK) и Covestro ADR (COVTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSTK показывает доходность -23.00%, что значительно ниже, чем у COVTY с доходностью 0.60%.

ZSTK

1 день
-5.77%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-23.00%
6 месяцев
-52.51%
1 год
-80.19%
3 года*
-70.63%
5 лет*
-72.11%
10 лет*
—

COVTY

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.99%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-2.02%
1 год
-1.49%
3 года*
17.68%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSTK и COVTY

2026 (YTD)20252024202320222021
ZSTK
ZeroStack Corp.		-23.00%-84.42%-23.70%-70.34%-87.21%-62.84%
COVTY
Covestro ADR		0.60%15.75%-0.88%50.21%-31.89%-11.64%

Correlation

The correlation between ZSTK and COVTY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.12

Фундаментальные показатели

EPS

ZSTK:

-$221.74

COVTY:

-$1.69

Коэффициент P/S

ZSTK:

0.11

COVTY:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

ZSTK:

$23.89M

COVTY:

$12.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZSTK:

-$7.71M

COVTY:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

ZSTK:

-$9.88M

COVTY:

$733.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZeroStack Corp.

Covestro ADR

Часто сравнивают с ZSTK:
ZSTK с MAERSK-A.COZSTK с BMBOYZSTK с DXCMZSTK с KRZSTK с NOCZSTK с NFLXZSTK с COP
Часто сравнивают с COVTY:
COVTY с MAERSK-A.COCOVTY с BMBOYCOVTY с COPCOVTY с WMTCOVTY с NFLXCOVTY с PGRCOVTY с NVO

Доходность на риск

ZSTK vs. COVTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSTK
Ранг доходности на риск ZSTK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSTK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSTK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSTK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSTK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSTK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
COVTY
Ранг доходности на риск COVTY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COVTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COVTY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COVTY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COVTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COVTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSTK c COVTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и Covestro ADR (COVTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSTKCOVTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.06

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
0.08

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.15

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-0.38

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSTK vs. COVTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSTK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа COVTY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSTK и COVTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSTKCOVTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.06

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.02

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.07

-0.60

Просадки

Сравнение просадок ZSTK и COVTY

Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки COVTY в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и COVTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSTKCOVTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-77.54%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.91%

-10.23%

-77.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.87%

-16.19%

-81.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-57.37%

-42.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-34.53%

-65.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.09%

-42.07%

-50.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.81%

3.88%

+59.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSTK и COVTY

ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Covestro ADR (COVTY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COVTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSTKCOVTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

6.57%

+27.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.96%

17.73%

+90.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.79%

23.93%

+120.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.47%

30.94%

+106.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.41%

34.37%

+103.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSTK и COVTY

Ни ZSTK, ни COVTY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COVTY
Covestro ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%9.64%2.53%2.23%4.26%3.92%2.44%
ZSTK
ZeroStack Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZSTK и COVTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и Covestro ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
2.89B
(ZSTK) Общая выручка
(COVTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZSTK and COVTY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSTK has higher volatility (33.71%) compared to COVTY (6.57%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.97% vs COVTY's -77.54%.

COVTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSTK и COVTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор