Коэффициент Сортино ZSTK равен -1.56, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -1.56 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино ZSTK
ZSTK опережает 5.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция ZSTK на рынке
График показывает коэффициент Сортино ZSTK относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): -0.35 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -0.35 до 1.78
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.78 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.86+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.66 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными акций
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино ZeroStack Corp. с другими акциями в отрасли Asset Management за несколько временных периодов, показывая, как доходность ZSTK с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| HQL | Tekla Life Sciences Investors | 4.15 | |||
| STT | State Street Corporation | 3.86 | |||
| MAAS | Highest Performances Holdings Inc | 3.85 | |||
| RMT | Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 3.64 | |||
| OXLCP | Oxford Lane Capital Corp. | 3.38 | |||
| VKQ | Invesco Municipal Trust | 3.37 | |||
| DNP | DNP Select Income Fund Inc. | 3.35 | |||
| GAM | General American Investors Company, Inc. | 3.31 | |||
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | 3.31 | |||
| HQH | Tekla Healthcare Investors | 3.17 | |||
| ZSTK | ZeroStack Corp. | -1.56 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино ZSTK во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ZSTK стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
ZSTK действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель