Сравнение ZSTK с NOC
ZSTK (ZeroStack Corp.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ZSTK returned -74.05%/yr vs 7.72%/yr for NOC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZSTK и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSTK показывает доходность -43.29%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -11.76%.
ZSTK
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -20.31%
- С начала года
- -43.29%
- 6 месяцев
- -51.73%
- 1 год
- -86.31%
- 3 года*
- -68.38%
- 5 лет*
- -74.05%
- 10 лет*
- —
NOC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -13.60%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам ZSTK и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZSTK ZeroStack Corp. | -43.29% | -84.42% | -23.70% | -70.34% | -87.21% | -67.64% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -11.76% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 4.89% |
Correlation
The correlation between ZSTK and NOC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ZSTK:
-$221.74
NOC:
$31.95
ZSTK:
0.08
NOC:
1.69
ZSTK:
$23.89M
NOC:
$42.37B
ZSTK:
-$7.71M
NOC:
$8.69B
ZSTK:
-$9.88M
NOC:
$7.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSTK vs. NOC — Ранг доходности на риск
ZSTK
NOC
Сравнение ZSTK c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSTK | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.12 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.31 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSTK и NOC
Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSTK | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -71.12% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.41% | -34.70% | -54.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.62% | -34.70% | -62.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -34.70% | -65.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -34.70% | -65.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.50% | -18.41% | -74.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.18% | 13.45% | +52.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSTK и NOC
ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSTK | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.29% | 9.37% | +14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.09% | 21.83% | +86.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.01% | 26.47% | +118.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.74% | 25.45% | +112.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.11% | 25.51% | +111.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSTK и NOC
ZSTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.88% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
ZSTK ZeroStack Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZSTK и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZSTK and NOC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSTK has higher volatility (24.29%) compared to NOC (9.37%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.97% vs NOC's -71.12%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSTK и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор