Сравнение ZSTK с NOC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZSTK (ZeroStack Corp.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. ZSTK operates in Asset Management (Financial Services), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ZSTK returned -72.11%/yr vs 9.35%/yr for NOC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZSTK и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZeroStack Corp. (ZSTK) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSTK показывает доходность -23.00%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -3.80%.

ZSTK

1 день: -5.77%

1 месяц: -7.31%

С начала года: -23.00%

6 месяцев: -52.51%

1 год: -80.19%

3 года*: -70.63%

5 лет*: -72.11%

10 лет*: —

NOC

1 день: -0.14%

1 месяц: -2.29%

С начала года: -3.80%

6 месяцев: -0.08%

1 год: 13.28%

3 года*: 8.49%

5 лет*: 9.35%

10 лет*: 11.47%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSTK и NOC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
ZSTK ZeroStack Corp.	-23.00%	-84.42%	-23.70%	-70.34%	-87.21%	-62.84%
NOC Northrop Grumman Corporation	-3.80%	23.61%	1.93%	-12.79%	43.02%	6.46%

Correlation

The correlation between ZSTK and NOC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.08
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.	0.08

Фундаментальные показатели

EPS

ZSTK:

-$221.74

NOC:

$31.95

Коэффициент P/S

ZSTK:

0.11

NOC:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

ZSTK:

$23.89M

NOC:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZSTK:

-$7.71M

NOC:

$8.69B

EBITDA (12 мес.)

ZSTK:

-$9.88M

NOC:

$7.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ZeroStack Corp.

Название символа

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с ZSTK:

ZSTK с COVTY ZSTK с MAERSK-A.CO ZSTK с BMBOY ZSTK с DXCM ZSTK с KR ZSTK с NFLX ZSTK с COP

Часто сравнивают с NOC:

NOC с LMT NOC с RTX NOC с VOO NOC с BWXT NOC с DEF NOC с RGR NOC с VTI

Доходность на риск

ZSTK vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSTK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NOC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSTK c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZeroStack Corp. (ZSTK) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZSTK	NOC	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.56	0.50	-1.06
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.67	0.92	-1.59
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.92	1.12	-0.20
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.91	0.43	-1.34
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.26	1.15	-2.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSTK vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSTK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSTK и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZSTK	NOC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.56	0.50	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.53	0.37	-0.90
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.53	0.46	-0.99

Просадки

Сравнение просадок ZSTK и NOC

Максимальная просадка ZSTK за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSTK и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	ZSTK	NOC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.97%	-71.12%	-28.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-87.91%	-31.20%	-56.71%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-97.87%	-31.20%	-66.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.97%	-31.20%	-68.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.38%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.96%	-28.80%	-71.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-92.09%	-18.40%	-73.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	63.81%	11.57%	+52.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSTK и NOC

ZeroStack Corp. (ZSTK) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что ZSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	ZSTK	NOC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	33.71%	7.31%	+26.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	107.96%	21.12%	+86.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	144.79%	26.43%	+118.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	137.47%	25.26%	+112.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	137.41%	25.41%	+112.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSTK и NOC

ZSTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NOC Northrop Grumman Corporation	1.73%	1.58%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%
ZSTK ZeroStack Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZSTK и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZeroStack Corp. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ZSTK) Общая выручка

(NOC) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZSTK and NOC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSTK has higher volatility (33.71%) compared to NOC (7.31%). In terms of maximum drawdown, ZSTK dropped -99.97% vs NOC's -71.12%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSTK и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение ZSTK с NOC

Доходность

Сравнение доходности ZSTK и NOC

Доходность по периодам

ZSTK

NOC

Сравнение доходности по годам ZSTK и NOC

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ZSTK vs. NOC — Ранг доходности на риск

ZSTK

NOC

Сравнение ZSTK c NOC - Риск-скорректированная доходность

ZSTK vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок ZSTK и NOC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZSTK и NOC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSTK и NOC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZSTK и NOC

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both ZSTK and NOC in my portfolio?

Which is riskier, ZSTK or NOC?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для ZSTK и NOC