PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с SF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с SF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Stifel Financial Corp. (SF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или SF.

Корреляция

Корреляция между DXCM и SF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и SF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Stifel Financial Corp. (SF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.58

SF:

0.34

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.46

SF:

0.75

Коэф-т Омега

DXCM:

0.91

SF:

1.10

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.55

SF:

0.36

Коэф-т Мартина

DXCM:

-0.90

SF:

1.11

Индекс Язвы

DXCM:

38.93%

SF:

11.16%

Дневная вол-ть

DXCM:

58.61%

SF:

35.78%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

SF:

-78.40%

Текущая просадка

DXCM:

-48.00%

SF:

-21.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$33.20B

SF:

$9.42B

EPS

DXCM:

$1.33

SF:

$5.24

Коэффициент P/E

DXCM:

63.66

SF:

17.44

Коэффициент PEG

DXCM:

1.29

SF:

0.85

Коэффициент P/S

DXCM:

8.00

SF:

1.87

Коэффициент P/B

DXCM:

14.42

SF:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.15B

SF:

$5.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.46B

SF:

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$889.80M

SF:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у SF с доходностью -13.47%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции SF по среднегодовой доходности: 17.51% против 11.10% соответственно.

DXCM

С начала года

8.87%

1 месяц

25.81%

6 месяцев

21.03%

1 год

-33.36%

5 лет

-4.29%

10 лет

17.51%

SF

С начала года

-13.47%

1 месяц

14.00%

6 месяцев

-20.10%

1 год

11.42%

5 лет

27.28%

10 лет

11.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и SF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c SF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SF равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и SF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и SF

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

TTM20242023202220212020201920182017
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SF
Stifel Financial Corp.		1.88%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%

Просадки

Сравнение просадок DXCM и SF

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SF в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и SF

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Stifel Financial Corp. (SF) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и SF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.04B
1.47B
(DXCM) Общая выручка
(SF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и SF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и Stifel Financial Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
56.9%
69.3%
(DXCM) Валовая рентабельность
(SF) Валовая рентабельность
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

SF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

SF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 289.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

SF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 52.99M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.