PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с SF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DXCM и SF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DXCM с SF

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Stifel Financial Corp. (SF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или SF.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и SF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Stifel Financial Corp. (SF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.54

SF:

0.54

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.34

SF:

1.00

Коэф-т Омега

DXCM:

0.94

SF:

1.13

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.49

SF:

0.55

Коэф-т Мартина

DXCM:

-0.81

SF:

1.63

Индекс Язвы

DXCM:

37.84%

SF:

11.70%

Дневная вол-ть

DXCM:

58.56%

SF:

36.78%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

SF:

-78.40%

Текущая просадка

DXCM:

-46.58%

SF:

-19.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$33.46B

SF:

$9.82B

EPS

DXCM:

$1.34

SF:

$5.24

Коэффициент P/E

DXCM:

63.68

SF:

18.25

Коэффициент PEG

DXCM:

1.30

SF:

0.85

Коэффициент P/S

DXCM:

8.07

SF:

1.95

Коэффициент P/B

DXCM:

14.62

SF:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.15B

SF:

$5.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.46B

SF:

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$889.80M

SF:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у SF с доходностью -10.49%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции SF по среднегодовой доходности: 17.11% против 11.50% соответственно.

DXCM

С начала года

11.84%

1 месяц

22.20%

6 месяцев

11.37%

1 год

-31.72%

3 года

6.37%

5 лет

-1.66%

10 лет

17.11%

SF

С начала года

-10.49%

1 месяц

9.94%

6 месяцев

-18.05%

1 год

19.75%

3 года

16.03%

5 лет

26.34%

10 лет

11.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DexCom, Inc.

Stifel Financial Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и SF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c SF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SF равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и SF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и SF

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM20242023202220212020201920182017
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SF
Stifel Financial Corp.		1.82%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%

Просадки

Сравнение просадок DXCM и SF

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SF в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и SF

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с Stifel Financial Corp. (SF) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и SF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.04B
1.47B
(DXCM) Общая выручка
(SF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и SF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и Stifel Financial Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
56.9%
69.3%
(DXCM) Валовая рентабельность
(SF) Валовая рентабельность
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

SF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

SF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 289.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

SF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 52.99M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.