Сравнение DXCM с SF
DXCM (DexCom, Inc.) and SF (Stifel Financial Corp.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, DXCM returned 13.74%/yr vs 19.29%/yr for SF. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и SF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у SF с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям SF по среднегодовой доходности: 13.74% против 19.29% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- 13.74%
- Всё время*
- 16.80%
SF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 12.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 29.02%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 19.29%
- Всё время*
- 9.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | $482.45M | $400.63M | $418.48M |
| $103.25M | $97.52M | $103.03M |
Сравнение доходности по годам DXCM и SF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 24.54% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
SF Stifel Financial Corp. | 2.43% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
Correlation
The correlation between DXCM and SF is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.30 |
The correlation between DXCM and SF shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$31.19B
SF:
$12.78B
DXCM:
$2.51
SF:
$8.65
DXCM:
32.90
SF:
9.75
DXCM:
6.62
SF:
1.39
DXCM:
12.35
SF:
1.75
DXCM:
$4.97B
SF:
$6.68B
DXCM:
$3.12B
SF:
$5.67B
DXCM:
$1.41B
SF:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. SF — Ранг доходности на риск
DXCM
SF
Сравнение DXCM c SF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | SF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 1.41 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и SF
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SF в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -78.37% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -22.73% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -34.67% | -26.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -36.25% | -30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -51.89% | -14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.23% | -3.72% | -45.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.14% | -29.11% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 10.81% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и SF
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Stifel Financial Corp. (SF) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 7.70% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 21.25% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.21% | 26.59% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.32% | 31.12% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.71% | 34.84% | +13.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и SF
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SF Stifel Financial Corp. | 1.92% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и SF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и SF
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 830.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 80.8%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.30M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 500.47M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 249.10M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 226.48M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and SF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (17.23%) compared to SF (7.70%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs SF's -78.37%.
SF currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и SF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор