PortfoliosLab logo
Сравнение DXCM с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXCM и XLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DXCM и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,341.57%
531.88%
DXCM
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.82

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.86

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

DXCM:

0.84

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.74

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

DXCM:

-1.15

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

DXCM:

40.45%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

DXCM:

57.06%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

DXCM:

-55.99%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 15.60% против 8.56% соответственно.


DXCM

С начала года

-7.86%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-42.37%

5 лет

-1.78%

10 лет

15.60%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.23%

5 лет

8.49%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXCM, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXCM: -0.82
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино DXCM, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXCM: -0.86
XLV: 0.03
Коэффициент Омега DXCM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXCM: 0.84
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара DXCM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXCM: -0.74
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина DXCM, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXCM: -1.15
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.05
DXCM
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и XLV

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXCM
DexCom, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок DXCM и XLV

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.99%
-11.14%
DXCM
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и XLV

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
9.15%
DXCM
XLV