Сравнение DXCM с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DXCM и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXCM и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | -6.03% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 13.94% против 9.80% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- -18.73%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 13.94%
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. XLV — Ранг доходности на риск
DXCM
XLV
Сравнение DXCM c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.28 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.51 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.28 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.58 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.45 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DXCM и XLV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и XLV
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и XLV
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXCM | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -39.17% | -55.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -10.76% | -27.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -17.11% | -49.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -28.40% | -37.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.69% | -7.41% | -54.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -7.12% | -28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.36% | 5.11% | +14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и XLV
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXCM | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 4.79% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.60% | 10.29% | +17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 17.73% | +25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 14.56% | +32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 16.53% | +31.77% |