Сравнение DXCM с VRSK
DXCM (DexCom, Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, DXCM returned 15.53%/yr vs 8.98%/yr for VRSK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -19.33%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 15.53% против 8.98% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 22.04%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -16.49%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 15.53%
VRSK
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -19.33%
- 6 месяцев
- -18.58%
- 1 год
- -43.55%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам DXCM и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 9.37% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.33% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between DXCM and VRSK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.32 |
The correlation between DXCM and VRSK shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$28.57B
VRSK:
$24.34B
DXCM:
$2.31
VRSK:
$6.56
DXCM:
31.37
VRSK:
27.42
DXCM:
0.74
VRSK:
1.49
DXCM:
6.06
VRSK:
8.04
DXCM:
$4.82B
VRSK:
$3.10B
DXCM:
$2.96B
VRSK:
$2.09B
DXCM:
$1.37B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. VRSK — Ранг доходности на риск
DXCM
VRSK
Сравнение DXCM c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.74 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.86 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.40 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -1.39 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.06 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и VRSK
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -50.81% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -50.70% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -50.81% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -50.81% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -50.81% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.42% | -43.55% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -7.19% | -28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 31.30% | -8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и VRSK
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 12.00% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 25.30% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.23% | 31.48% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 24.31% | +22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 24.00% | +24.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и VRSK
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и VRSK
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and VRSK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.13%) compared to VRSK (12.00%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs VRSK's -50.81%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор