Сравнение DXCM с VRSK
DXCM (DexCom, Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, DXCM returned 14.84%/yr vs 9.56%/yr for VRSK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -9.45%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 14.84% против 9.56% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- -7.31%
- 3 года*
- -17.22%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 14.84%
VRSK
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- -8.78%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -32.56%
- 3 года*
- -3.65%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам DXCM и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 17.49% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -9.45% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between DXCM and VRSK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.32 |
The correlation between DXCM and VRSK shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$30.09B
VRSK:
$26.40B
DXCM:
$2.33
VRSK:
$6.59
DXCM:
33.52
VRSK:
30.57
DXCM:
0.79
VRSK:
1.67
DXCM:
6.47
VRSK:
8.97
DXCM:
$4.82B
VRSK:
$3.10B
DXCM:
$2.96B
VRSK:
$2.09B
DXCM:
$1.37B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. VRSK — Ранг доходности на риск
DXCM
VRSK
Сравнение DXCM c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.68 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.06 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и VRSK
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -50.81% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -47.84% | +9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -50.81% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -50.81% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -50.81% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.11% | -36.63% | -15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -7.42% | -28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.48% | 30.73% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и VRSK
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 10.78% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 27.42% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 32.95% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 24.70% | +22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 24.18% | +24.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и VRSK
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.94% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и VRSK
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and VRSK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.67%) compared to VRSK (10.78%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs VRSK's -50.81%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор