PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с VRSK

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или VRSK.

Корреляция

Корреляция между DXCM и VRSK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.60

VRSK:

1.13

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.38

VRSK:

1.65

Коэф-т Омега

DXCM:

0.93

VRSK:

1.26

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.51

VRSK:

2.84

Коэф-т Мартина

DXCM:

-0.82

VRSK:

6.00

Индекс Язвы

DXCM:

39.25%

VRSK:

4.35%

Дневная вол-ть

DXCM:

58.58%

VRSK:

21.21%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

DXCM:

-47.50%

VRSK:

-0.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$33.52B

VRSK:

$43.30B

EPS

DXCM:

$1.33

VRSK:

$6.78

Коэффициент P/E

DXCM:

64.27

VRSK:

45.66

Коэффициент PEG

DXCM:

1.32

VRSK:

4.18

Коэффициент P/S

DXCM:

8.08

VRSK:

14.78

Коэффициент P/B

DXCM:

14.79

VRSK:

352.06

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.15B

VRSK:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.46B

VRSK:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$889.80M

VRSK:

$1.59B

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 17.55% против 16.00% соответственно.

DXCM

С начала года

9.91%

1 месяц

24.66%

6 месяцев

12.65%

1 год

-34.93%

5 лет

-3.32%

10 лет

17.55%

VRSK

С начала года

12.57%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

10.57%

1 год

23.75%

5 лет

15.17%

10 лет

16.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VRSK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и VRSK

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM202420232022202120202019
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.52%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%

Просадки

Сравнение просадок DXCM и VRSK

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и VRSK

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.04B
753.00M
(DXCM) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и VRSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и Verisk Analytics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
56.9%
69.4%
(DXCM) Валовая рентабельность
(VRSK) Валовая рентабельность
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.20M при выручке в 753.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.10M при выручке в 753.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.30M при выручке в 753.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.