Сравнение DXCM с VRSK
DXCM (DexCom, Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, DXCM returned 13.74%/yr vs 9.22%/yr for VRSK. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -15.18%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 13.74% против 9.22% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- 13.74%
- Всё время*
- 16.80%
VRSK
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -15.18%
- 1 год
- -28.05%
- 3 года*
- -5.69%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 9.22%
- Всё время*
- 12.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | $482.45M | $400.63M | $418.48M |
| $381.92M | $347.05M | $422.15M |
Сравнение доходности по годам DXCM и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 24.54% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -15.18% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between DXCM and VRSK is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.32 |
The correlation between DXCM and VRSK shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$31.19B
VRSK:
$24.57B
DXCM:
$2.51
VRSK:
$6.50
DXCM:
32.90
VRSK:
29.05
DXCM:
0.78
VRSK:
1.58
DXCM:
6.62
VRSK:
8.20
DXCM:
$4.97B
VRSK:
$3.14B
DXCM:
$3.12B
VRSK:
$2.12B
DXCM:
$1.41B
VRSK:
$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. VRSK — Ранг доходности на риск
DXCM
VRSK
Сравнение DXCM c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.67 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -1.12 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и VRSK
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -50.81% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -42.19% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -50.81% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -50.81% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -50.81% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.23% | -40.64% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.14% | -7.52% | -28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 25.08% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и VRSK
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 12.43% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 26.87% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.21% | 33.60% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.32% | 25.03% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.71% | 24.30% | +24.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и VRSK
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.01% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и VRSK
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 830.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.90M при выручке в 806.30M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.30M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 363.70M при выручке в 806.30M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 249.10M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.60M при выручке в 806.30M, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and VRSK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (17.23%) compared to VRSK (12.43%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs VRSK's -50.81%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор