PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с VRSK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или VRSK.

Корреляция

Корреляция между DXCM и VRSK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DXCM и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,492.89%
1,002.18%
DXCM
VRSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.81

VRSK:

1.37

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.85

VRSK:

1.85

Коэф-т Омега

DXCM:

0.84

VRSK:

1.29

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.73

VRSK:

2.32

Коэф-т Мартина

DXCM:

-1.14

VRSK:

6.99

Индекс Язвы

DXCM:

40.34%

VRSK:

4.28%

Дневная вол-ть

DXCM:

57.13%

VRSK:

21.84%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

DXCM:

-56.53%

VRSK:

-5.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$27.75B

VRSK:

$40.96B

EPS

DXCM:

$1.42

VRSK:

$6.61

Коэффициент P/E

DXCM:

49.85

VRSK:

43.88

Коэффициент PEG

DXCM:

1.03

VRSK:

3.92

Коэффициент P/S

DXCM:

6.88

VRSK:

14.21

Коэффициент P/B

DXCM:

12.47

VRSK:

409.21

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$3.11B

VRSK:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$1.87B

VRSK:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$724.50M

VRSK:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 4.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXCM имеют среднегодовую доходность 15.45%, а акции VRSK немного отстают с 15.23%.

DXCM

С начала года

-8.99%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-5.44%

1 год

-48.66%

5 лет

-3.17%

10 лет

15.45%

VRSK

С начала года

4.81%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

9.10%

1 год

30.45%

5 лет

14.95%

10 лет

15.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DXCM, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXCM: -0.81
VRSK: 1.37
Коэффициент Сортино DXCM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXCM: -0.85
VRSK: 1.85
Коэффициент Омега DXCM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXCM: 0.84
VRSK: 1.29
Коэффициент Кальмара DXCM, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXCM: -0.73
VRSK: 2.32
Коэффициент Мартина DXCM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXCM: -1.14
VRSK: 6.99

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VRSK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
1.37
DXCM
VRSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и VRSK

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM202420232022202120202019
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.56%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%

Просадки

Сравнение просадок DXCM и VRSK

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.53%
-5.52%
DXCM
VRSK

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и VRSK

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
10.66%
DXCM
VRSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию