Сравнение DXCM с TNDM
DXCM (DexCom, Inc.) and TNDM (Tandem Diabetes Care, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DXCM in Diagnostics & Research, TNDM in Medical Devices. Over the past 10 years, DXCM returned 13.67%/yr vs -14.58%/yr for TNDM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и TNDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у TNDM с доходностью -31.67%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции TNDM по среднегодовой доходности: 13.67% против -14.58% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -18.05%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- 13.67%
TNDM
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -31.67%
- 6 месяцев
- -33.19%
- 1 год
- -25.57%
- 3 года*
- -15.63%
- 5 лет*
- -31.47%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение доходности по годам DXCM и TNDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 5.09% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | -31.67% | -38.98% | 21.77% | -34.19% | -70.14% | 57.32% | 60.51% | 56.99% | 1,508.90% | -89.02% |
Correlation
The correlation between DXCM and TNDM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between DXCM and TNDM shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$27.45B
TNDM:
$1.03B
DXCM:
$2.31
TNDM:
-$1.39
DXCM:
5.82
TNDM:
0.99
DXCM:
9.28
TNDM:
7.76
DXCM:
$4.82B
TNDM:
$1.03B
DXCM:
$2.96B
TNDM:
$564.40M
DXCM:
$1.37B
TNDM:
-$75.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. TNDM — Ранг доходности на риск
DXCM
TNDM
Сравнение DXCM c TNDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | TNDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.47 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.94 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и TNDM
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке TNDM в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и TNDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | TNDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -99.25% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -54.64% | +15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -81.07% | +20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -93.40% | +27.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -97.44% | +31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -94.99% | +37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.04% | -77.23% | +41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 28.38% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и TNDM
Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 10.93%, в то время как у Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | TNDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 25.52% | -14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 58.06% | -32.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.11% | 79.66% | -38.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.06% | 67.98% | -20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 77.87% | -29.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и TNDM
Ни DXCM, ни TNDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и TNDM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Tandem Diabetes Care, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и TNDM
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
TNDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.79M при выручке в 247.22M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
TNDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.43M при выручке в 247.22M, что соответствует операционной рентабельности -7.1%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
TNDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.39M при выручке в 247.22M, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and TNDM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNDM has higher volatility (25.52%) compared to DXCM (10.93%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs TNDM's -99.25%.
TNDM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и TNDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор