Сравнение DXCM с TNDM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DXCM с TNDM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или TNDM.

Корреляция

Корреляция между DXCM и TNDM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DXCM и TNDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DXCM

TNDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-1.02

TNDM:

-0.73

Коэф-т Сортино

DXCM:

-1.30

TNDM:

-0.86

Коэф-т Омега

DXCM:

0.76

TNDM:

0.88

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.90

TNDM:

-0.54

Коэф-т Мартина

DXCM:

-1.44

TNDM:

-1.53

Индекс Язвы

DXCM:

39.49%

TNDM:

33.14%

Дневная вол-ть

DXCM:

55.87%

TNDM:

69.35%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

TNDM:

-99.25%

Текущая просадка

DXCM:

-63.25%

TNDM:

-94.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$23.46B

TNDM:

$1.12B

EPS

DXCM:

$1.42

TNDM:

-$1.47

PEG коэффициент

DXCM:

0.98

TNDM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$3.11B

TNDM:

$867.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$1.87B

TNDM:

$394.90M

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$724.50M

TNDM:

-$36.17M

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность -23.07%, что значительно выше, чем у TNDM с доходностью -53.14%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции TNDM по среднегодовой доходности: 14.27% против -18.44% соответственно.

DXCM

С начала года

-23.07%

1 месяц

-27.00%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-55.13%

5 лет

-1.70%

10 лет

14.27%

TNDM

С начала года

-53.14%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

-59.60%

1 год

-49.11%

5 лет

-22.80%

10 лет

-18.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и TNDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TNDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c TNDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DXCM: -1.02

TNDM: -0.73

Коэффициент Сортино

DXCM: -1.30

TNDM: -0.86

Коэффициент Омега

DXCM: 0.76

TNDM: 0.88

Коэффициент Кальмара

DXCM: -0.90

TNDM: -0.54

Коэффициент Мартина

DXCM: -1.44

TNDM: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа TNDM равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и TNDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DXCM

TNDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и TNDM

Ни DXCM, ни TNDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXCM и TNDM

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке TNDM в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и TNDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DXCM

TNDM

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и TNDM

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DXCM

TNDM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и TNDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Tandem Diabetes Care, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DXCM с TNDM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DXCM и TNDM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и TNDM

DXCM

TNDM

Сравнение DXCM c TNDM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и TNDM

Просадки

Сравнение просадок DXCM и TNDM

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и TNDM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и TNDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество