PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXCM с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с PODD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXCM (DexCom, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DXCM in Diagnostics & Research, PODD in Medical Devices. Over the past 10 years, DXCM returned 15.73%/yr vs 16.34%/yr for PODD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -49.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXCM имеют среднегодовую доходность 15.73%, а акции PODD немного впереди с 16.34%.

DXCM

1 день
-0.93%
1 месяц
21.20%
С начала года
9.64%
6 месяцев
12.21%
1 год
-16.15%
3 года*
-15.95%
5 лет*
-5.34%
10 лет*
15.73%

PODD

1 день
0.61%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-49.58%
6 месяцев
-53.41%
1 год
-55.67%
3 года*
-20.11%
5 лет*
-12.02%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXCM и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXCM
DexCom, Inc.		9.64%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%82.59%108.75%-3.87%
PODD
Insulet Corporation		-49.58%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%

Correlation

The correlation between DXCM and PODD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2007 г.

0.47

The correlation between DXCM and PODD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$28.64B

PODD:

$10.06B

EPS

DXCM:

$2.31

PODD:

$4.29

Коэффициент P/E

DXCM:

31.44

PODD:

33.38

Коэффициент PEG

DXCM:

0.75

PODD:

0.03

Коэффициент P/S

DXCM:

6.07

PODD:

3.48

Коэффициент P/B

DXCM:

9.69

PODD:

7.72

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$4.82B

PODD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$2.96B

PODD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$1.37B

PODD:

$529.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DexCom, Inc.

Insulet Corporation

Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с EXASDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV
Часто сравнивают с PODD:
PODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXXPODD с VOO

Доходность на риск

DXCM vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXCM c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXCMPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-1.50

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-2.47

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.69

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.94

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-2.07

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXCM vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXCMPODDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-1.50

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DXCM и PODD

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXCMPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.61%

-90.28%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-59.63%

+20.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.95%

-59.63%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.32%

-61.31%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.32%

-61.31%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.31%

-59.38%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.99%

-24.88%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.63%

26.91%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и PODD

Текущая волатильность для DexCom, Inc. (DXCM) составляет 13.22%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что DXCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXCMPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

16.61%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

29.30%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.26%

37.09%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.91%

42.61%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

42.46%

+5.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и PODD

Ни DXCM, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.19B
761.70M
(DXCM) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXCM и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DexCom, Inc. и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
63.0%
69.5%
Активы портфеля
DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

DXCM and PODD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (16.61%) compared to DXCM (13.22%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs PODD's -90.28%.

DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXCM и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор