PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с RMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с RMD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и ResMed Inc. (RMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или RMD.

Корреляция

Корреляция между DXCM и RMD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DXCM и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,341.57%
1,752.63%
DXCM
RMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.82

RMD:

0.75

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.86

RMD:

1.35

Коэф-т Омега

DXCM:

0.84

RMD:

1.19

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.74

RMD:

0.78

Коэф-т Мартина

DXCM:

-1.15

RMD:

3.58

Индекс Язвы

DXCM:

40.45%

RMD:

8.16%

Дневная вол-ть

DXCM:

57.06%

RMD:

38.77%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

RMD:

-61.60%

Текущая просадка

DXCM:

-55.99%

RMD:

-18.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$28.10B

RMD:

$34.62B

EPS

DXCM:

$1.42

RMD:

$8.92

Коэффициент P/E

DXCM:

50.46

RMD:

26.44

Коэффициент PEG

DXCM:

1.10

RMD:

1.40

Коэффициент P/S

DXCM:

6.97

RMD:

6.89

Коэффициент P/B

DXCM:

13.36

RMD:

6.24

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$3.11B

RMD:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$1.87B

RMD:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$724.50M

RMD:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью 3.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXCM имеют среднегодовую доходность 15.60%, а акции RMD немного отстают с 15.45%.

DXCM

С начала года

-7.86%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-42.37%

5 лет

-1.78%

10 лет

15.60%

RMD

С начала года

3.38%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-7.48%

1 год

9.15%

5 лет

9.27%

10 лет

15.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и RMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DXCM, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXCM: -0.82
RMD: 0.75
Коэффициент Сортино DXCM, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXCM: -0.86
RMD: 1.35
Коэффициент Омега DXCM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXCM: 0.84
RMD: 1.19
Коэффициент Кальмара DXCM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXCM: -0.74
RMD: 0.78
Коэффициент Мартина DXCM, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXCM: -1.15
RMD: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа RMD равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.75
DXCM
RMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и RMD

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMD
ResMed Inc.		0.88%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%

Просадки

Сравнение просадок DXCM и RMD

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.99%
-18.21%
DXCM
RMD

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и RMD

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
14.81%
DXCM
RMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию