PortfoliosLab logo
Сравнение DXCM с RMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DXCM и RMD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DXCM и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-26.94%
20.63%
DXCM
RMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.60

RMD:

1.10

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.44

RMD:

1.81

Коэф-т Омега

DXCM:

0.91

RMD:

1.26

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.54

RMD:

0.96

Коэф-т Мартина

DXCM:

-0.98

RMD:

7.14

Индекс Язвы

DXCM:

33.34%

RMD:

5.75%

Дневная вол-ть

DXCM:

54.78%

RMD:

37.30%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

RMD:

-61.60%

Текущая просадка

DXCM:

-50.21%

RMD:

-19.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$30.38B

RMD:

$33.57B

EPS

DXCM:

$1.65

RMD:

$7.55

Цена/прибыль

DXCM:

47.13

RMD:

30.29

PEG коэффициент

DXCM:

1.22

RMD:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$2.92B

RMD:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$1.78B

RMD:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$671.70M

RMD:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 19.63% против 16.65% соответственно.


DXCM

С начала года

4.24%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

-28.69%

1 год

-33.46%

5 лет

8.21%

10 лет

19.63%

RMD

С начала года

1.30%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

19.51%

1 год

39.53%

5 лет

9.27%

10 лет

16.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DXCM c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXCM, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.601.10
Коэффициент Сортино DXCM, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.441.81
Коэффициент Омега DXCM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.26
Коэффициент Кальмара DXCM, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.540.96
Коэффициент Мартина DXCM, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.987.14
DXCM
RMD

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа RMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.60
1.10
DXCM
RMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и RMD

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXCM
DexCom, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMD
ResMed Inc.
0.87%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%

Просадки

Сравнение просадок DXCM и RMD

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-50.21%
-19.85%
DXCM
RMD

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и RMD

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.62%
7.94%
DXCM
RMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию