Сравнение DXCM с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или VYM.
Основные характеристики
| DXCM | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 6.15% |
| Дох-ть за 1 год | 7.31% | 16.29% |
| Дох-ть за 3 года | 13.13% | 6.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.50% | 9.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.42% | 9.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 40.09% | 10.53% |
| Макс. просадка | -94.61% | -56.98% |
| Current Drawdown | -20.37% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между DXCM и VYM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и VYM
С начала года, DXCM показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 32.42% против 9.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXCM c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и VYM
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и VYM
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и VYM
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.