Сравнение COP с PSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или PSX.
Доходность
Сравнение доходности COP и PSX
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у PSX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.97% соответственно.
COP
-0.52%
7.04%
-6.40%
0.76%
18.83%
7.80%
PSX
0.65%
-1.27%
-8.60%
15.16%
6.68%
8.97%
Фундаментальные показатели
| COP | PSX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $127.34B | $52.74B |
| EPS | $8.43 | $7.83 |
| Цена/прибыль | 13.12 | 16.31 |
| PEG коэффициент | 8.24 | 0.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $55.68B | $147.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.97B | $9.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.11B | $6.55B |
Основные характеристики
| COP | PSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 0.03 | 1.14 |
| Индекс Язвы | 12.29% | 15.79% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 25.36% |
| Макс. просадка | -70.66% | -64.21% |
| Текущая просадка | -14.13% | -22.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COP и PSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COP c PSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и PSX
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности PSX в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
PSX Phillips 66 | 3.44% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок COP и PSX
Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и PSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COP и PSX
ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX) имеют волатильность 8.19% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и PSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности