Сравнение COP с PSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX).
Доходность
Сравнение доходности COP и PSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COP и PSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 38.21% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
PSX Phillips 66 | 37.23% | 17.51% | -11.63% | 33.07% | 49.58% | 8.51% | -33.85% | 33.97% | -12.28% | 20.94% |
Фундаментальные показатели
COP:
$158.42B
PSX:
$71.16B
COP:
$6.39
PSX:
$10.84
COP:
20.08
PSX:
16.20
COP:
1.16
PSX:
0.09
COP:
2.68
PSX:
0.54
COP:
2.46
PSX:
2.45
COP:
$59.65B
PSX:
$132.43B
COP:
$17.61B
PSX:
$6.75B
COP:
$25.38B
PSX:
$9.75B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COP показывает доходность 38.21%, а PSX немного ниже – 37.23%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции PSX по среднегодовой доходности: 15.95% против 11.57% соответственно.
COP
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 15.95%
PSX
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 32.69%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. PSX — Ранг доходности на риск
COP
PSX
Сравнение COP c PSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COP | PSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.28 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.78 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.87 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 6.30 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COP | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.28 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между COP и PSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и PSX
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PSX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.52% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
PSX Phillips 66 | 2.77% | 3.68% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок COP и PSX
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и PSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COP | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -64.21% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.09% | -25.14% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -44.37% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -64.21% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -6.71% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -14.82% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 7.54% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и PSX
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 7.58%, в то время как у Phillips 66 (PSX) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COP | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 9.94% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 21.57% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 36.55% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.79% | 33.05% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 35.15% | +2.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и PSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и PSX
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 5.64B при выручке в 14.19B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
PSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 34.11B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 2.44B при выручке в 14.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
PSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 34.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 14.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
PSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 2.91B при выручке в 34.11B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.