PortfoliosLab logo
Сравнение COP с PSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COP и PSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COP и PSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
151.93%
388.38%
COP
PSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.86

PSX:

-0.95

Коэф-т Сортино

COP:

-1.09

PSX:

-1.25

Коэф-т Омега

COP:

0.85

PSX:

0.83

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.75

PSX:

-0.73

Коэф-т Мартина

COP:

-1.50

PSX:

-1.79

Индекс Язвы

COP:

18.33%

PSX:

18.03%

Дневная вол-ть

COP:

32.03%

PSX:

34.06%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

PSX:

-64.21%

Текущая просадка

COP:

-29.56%

PSX:

-37.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$115.95B

PSX:

$42.36B

EPS

COP:

$7.81

PSX:

$4.99

Коэффициент P/E

COP:

11.74

PSX:

20.84

Коэффициент PEG

COP:

8.24

PSX:

0.74

Коэффициент P/S

COP:

2.05

PSX:

0.30

Коэффициент P/B

COP:

1.79

PSX:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$41.43B

PSX:

$139.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$12.55B

PSX:

$38.15B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$18.10B

PSX:

$5.90B

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у PSX с доходностью -7.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COP имеют среднегодовую доходность 6.32%, а акции PSX немного впереди с 6.39%.


COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

24.30%

10 лет

6.32%

PSX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-16.64%

6 месяцев

-17.42%

1 год

-28.96%

5 лет

15.15%

10 лет

6.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и PSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c PSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COP, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COP: -0.86
PSX: -0.95
Коэффициент Сортино COP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COP: -1.09
PSX: -1.25
Коэффициент Омега COP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COP: 0.85
PSX: 0.83
Коэффициент Кальмара COP, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COP: -0.75
PSX: -0.73
Коэффициент Мартина COP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COP: -1.50
PSX: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSX равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и PSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.95
COP
PSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и PSX

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности PSX в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company
2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
PSX
Phillips 66
4.42%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%

Просадки

Сравнение просадок COP и PSX

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и PSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.56%
-37.72%
COP
PSX

Волатильность

Сравнение волатильности COP и PSX

ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX) имеют волатильность 21.90% и 22.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.90%
22.39%
COP
PSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и PSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию