PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COP с PSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COP с PSX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или PSX.

Корреляция

Корреляция между COP и PSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COP и PSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.65

PSX:

-0.30

Коэф-т Сортино

COP:

-0.77

PSX:

-0.26

Коэф-т Омега

COP:

0.89

PSX:

0.96

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.60

PSX:

-0.27

Коэф-т Мартина

COP:

-1.48

PSX:

-0.83

Индекс Язвы

COP:

14.74%

PSX:

14.51%

Дневная вол-ть

COP:

32.64%

PSX:

34.97%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

PSX:

-64.21%

Текущая просадка

COP:

-27.68%

PSX:

-24.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$116.64B

PSX:

$48.35B

EPS

COP:

$7.81

PSX:

$4.44

Коэффициент P/E

COP:

11.81

PSX:

26.73

Коэффициент PEG

COP:

8.24

PSX:

0.78

Коэффициент P/S

COP:

1.97

PSX:

0.35

Коэффициент P/B

COP:

1.71

PSX:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$58.53B

PSX:

$137.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$23.47B

PSX:

$8.40B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$25.52B

PSX:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у PSX с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: 6.97% против 8.34% соответственно.

COP

С начала года

-4.27%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-20.96%

5 лет

22.94%

10 лет

6.97%

PSX

С начала года

11.21%

1 месяц

28.95%

6 месяцев

0.10%

1 год

-10.45%

5 лет

16.71%

10 лет

8.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и PSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c PSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PSX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и PSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и PSX

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PSX в 3.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company		2.27%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
PSX
Phillips 66		3.66%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%

Просадки

Сравнение просадок COP и PSX

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и PSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COP и PSX

Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.94%, в то время как у Phillips 66 (PSX) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и PSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
17.10B
30.43B
(COP) Общая выручка
(PSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COP и PSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ConocoPhillips Company и Phillips 66.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
63.8%
6.5%
(COP) Валовая рентабельность
(PSX) Валовая рентабельность
COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 10.91B при выручке в 17.10B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

PSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 1.98B при выручке в 30.43B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 17.10B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

PSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в -395.00M при выручке в 30.43B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 17.10B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

PSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 487.00M при выручке в 30.43B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.