Сравнение COP с PSX
COP (ConocoPhillips Company) and PSX (Phillips 66) are both stocks. Both are in the Energy sector — COP in Oil & Gas E&P, PSX in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, COP returned 14.40%/yr vs 14.19%/yr for PSX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности COP и PSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 24.77%, что значительно ниже, чем у PSX с доходностью 59.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COP имеют среднегодовую доходность 14.40%, а акции PSX немного отстают с 14.19%.
COP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.06%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 24.77%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 14.40%
- Всё время*
- 7.70%
PSX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 14.22%
- 6 месяцев
- 32.97%
- С начала года
- 59.41%
- 1 год
- 71.62%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 14.19%
- Всё время*
- 17.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $780.23M | $737.76M | $800.34M | |
PSX Phillips 66 | $526.90M | $526.67M | $476.66M |
Сравнение доходности по годам COP и PSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 24.77% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
PSX Phillips 66 | 59.41% | 17.51% | -11.63% | 33.07% | 49.58% | 8.51% | -33.85% | 33.97% | -12.28% | 20.94% |
Correlation
The correlation between COP and PSX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | 0.63 |
The correlation between COP and PSX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COP:
$140.15B
PSX:
$81.21B
COP:
$5.93
PSX:
$17.55
COP:
19.41
PSX:
11.54
COP:
1.12
PSX:
0.07
COP:
2.44
PSX:
0.53
COP:
2.18
PSX:
2.59
COP:
$58.31B
PSX:
$153.60B
COP:
$17.02B
PSX:
$15.02B
COP:
$22.44B
PSX:
$12.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. PSX — Ранг доходности на риск
COP
PSX
Сравнение COP c PSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | PSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.17 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 12.71 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и PSX
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и PSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -64.21% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | -17.28% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -44.37% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -44.37% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -64.21% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -4.58% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.46% | -14.63% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 5.66% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и PSX
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.69%, в то время как у Phillips 66 (PSX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 9.78% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.39% | 22.97% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 30.12% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 32.93% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 35.42% | +2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и PSX
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности PSX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.87% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
PSX Phillips 66 | 2.44% | 3.68% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и PSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и PSX
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
PSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 7.34B при выручке в 51.00B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
PSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 4.99B при выручке в 51.00B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
PSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 3.85B при выручке в 51.00B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
COP and PSX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSX has higher volatility (9.78%) compared to COP (8.69%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs PSX's -64.21%.
PSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и PSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор