Сравнение COP с DVN
COP (ConocoPhillips Company) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, COP returned 13.90%/yr vs 6.25%/yr for DVN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COP и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 29.12%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 13.90% против 6.25% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 29.12%
- 6 месяцев
- 31.65%
- 1 год
- 39.91%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 13.90%
DVN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам COP и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 29.12% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
DVN Devon Energy Corporation | 26.73% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between COP and DVN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.63 |
The correlation between COP and DVN shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$5.90
DVN:
$4.54
COP:
20.18
DVN:
10.18
COP:
1.17
DVN:
0.78
COP:
2.53
DVN:
1.79
COP:
$58.31B
DVN:
$12.24B
COP:
$17.02B
DVN:
$2.67B
COP:
$22.44B
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. DVN — Ранг доходности на риск
COP
DVN
Сравнение COP c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COP | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.16 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 7.42 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.21 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок COP и DVN
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -94.93% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -15.29% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -49.22% | +13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -61.45% | +25.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -88.51% | +17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -40.91% | +30.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -35.93% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 6.49% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и DVN
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.92%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 13.29% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 25.38% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 33.49% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 41.01% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 49.64% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и DVN
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DVN в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.77% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
DVN Devon Energy Corporation | 2.08% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и DVN
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
COP and DVN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (13.29%) compared to COP (8.92%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор