PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COP с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COP с DVN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или DVN.

Корреляция

Корреляция между COP и DVN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COP и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.66

DVN:

-0.76

Коэф-т Сортино

COP:

-0.78

DVN:

-0.96

Коэф-т Омега

COP:

0.89

DVN:

0.87

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.60

DVN:

-0.46

Коэф-т Мартина

COP:

-1.49

DVN:

-1.34

Индекс Язвы

COP:

14.75%

DVN:

23.08%

Дневная вол-ть

COP:

32.68%

DVN:

40.27%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

COP:

-28.61%

DVN:

-58.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$116.86B

DVN:

$21.81B

EPS

COP:

$7.89

DVN:

$4.39

Коэффициент P/E

COP:

11.73

DVN:

7.74

Коэффициент PEG

COP:

8.24

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

COP:

1.98

DVN:

1.37

Коэффициент P/B

COP:

1.82

DVN:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$58.53B

DVN:

$16.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$23.47B

DVN:

$9.57B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$25.52B

DVN:

$7.49B

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 6.78% против -3.21% соответственно.

COP

С начала года

-5.50%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-21.40%

5 лет

22.03%

10 лет

6.78%

DVN

С начала года

2.78%

1 месяц

17.07%

6 месяцев

-14.02%

1 год

-30.60%

5 лет

30.22%

10 лет

-3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVN равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и DVN

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DVN в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company		2.30%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
DVN
Devon Energy Corporation		3.74%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок COP и DVN

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COP и DVN

Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 9.10%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
17.10B
4.45B
(COP) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COP и DVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ConocoPhillips Company и Devon Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
63.8%
26.8%
(COP) Валовая рентабельность
(DVN) Валовая рентабельность
COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 10.91B при выручке в 17.10B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

DVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 17.10B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

DVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 17.10B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

DVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.