PortfoliosLab logo
Сравнение COP с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COP и DVN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COP и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,848.82%
1,096.98%
COP
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.86

DVN:

-0.97

Коэф-т Сортино

COP:

-1.09

DVN:

-1.35

Коэф-т Омега

COP:

0.85

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.75

DVN:

-0.58

Коэф-т Мартина

COP:

-1.50

DVN:

-1.51

Индекс Язвы

COP:

18.33%

DVN:

25.44%

Дневная вол-ть

COP:

32.03%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

COP:

-29.56%

DVN:

-60.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$115.95B

DVN:

$20.25B

EPS

COP:

$7.81

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

COP:

11.74

DVN:

6.88

Коэффициент PEG

COP:

8.24

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

COP:

2.05

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

COP:

1.79

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$41.43B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$12.55B

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$18.10B

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 6.32% против -4.21% соответственно.


COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

24.30%

10 лет

6.32%

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.99%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

31.31%

10 лет

-4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COP, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COP: -0.86
DVN: -0.97
Коэффициент Сортино COP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COP: -1.09
DVN: -1.35
Коэффициент Омега COP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COP: 0.85
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара COP, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COP: -0.75
DVN: -0.58
Коэффициент Мартина COP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COP: -1.50
DVN: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVN равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.97
COP
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и DVN

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности DVN в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company
2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
DVN
Devon Energy Corporation
3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок COP и DVN

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.56%
-60.79%
COP
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности COP и DVN

Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 21.90%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.90%
28.72%
COP
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию