Сравнение COP с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или DVN.
Доходность
Сравнение доходности COP и DVN
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -12.66%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 7.80% против -1.95% соответственно.
COP
-0.52%
7.04%
-6.40%
0.76%
18.83%
7.80%
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
Фундаментальные показатели
| COP | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $127.34B | $25.19B |
| EPS | $8.43 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 13.12 | 7.10 |
| PEG коэффициент | 8.24 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $55.68B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.97B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.11B | $7.26B |
Основные характеристики
| COP | DVN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | -0.47 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | -0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | 0.03 | -0.79 |
| Индекс Язвы | 12.29% | 14.69% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 24.48% |
| Макс. просадка | -70.66% | -94.93% |
| Текущая просадка | -14.13% | -52.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COP и DVN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COP c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и DVN
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DVN в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок COP и DVN
Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COP и DVN
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности