Сравнение COP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или XLE.
Доходность
Сравнение доходности COP и XLE
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 7.80% против 5.03% соответственно.
COP
-0.52%
7.04%
-6.40%
0.76%
18.83%
7.80%
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
Основные характеристики
| COP | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 0.03 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 12.29% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 22.13% | 17.79% |
| Макс. просадка | -70.66% | -71.54% |
| Текущая просадка | -14.13% | -1.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COP и XLE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и XLE
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок COP и XLE
Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COP и XLE
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.