Сравнение COP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности COP и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COP и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 38.21% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.95% против 11.23% соответственно.
COP
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 15.95%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. XLE — Ранг доходности на риск
COP
XLE
Сравнение COP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COP | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.61 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 4.23 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между COP и XLE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и XLE
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что сопоставимо с доходностью XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.52% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок COP и XLE
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -71.26% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.09% | -18.79% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -26.04% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -66.81% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.74% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -18.05% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 7.15% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и XLE
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COP | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.45% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 14.46% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 25.21% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.79% | 26.09% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 29.50% | +8.18% |