Сравнение COP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или XLE.
Основные характеристики
| COP | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.50% | 11.30% |
| Дох-ть за 1 год | 29.01% | 22.61% |
| Дох-ть за 3 года | 37.48% | 27.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.66% | 12.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.16% | 3.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 22.55% | 18.66% |
| Макс. просадка | -70.66% | -71.54% |
| Current Drawdown | -8.46% | -5.62% |
Корреляция
Корреляция между COP и XLE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COP и XLE
С начала года, COP показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 8.16% против 3.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и XLE
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности XLE в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.44% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок COP и XLE
Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COP и XLE
ConocoPhillips Company (COP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 4.88% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.