Сравнение COP с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или XLE.
Корреляция
Корреляция между COP и XLE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COP и XLE
Основные характеристики
COP:
-1.17
XLE:
-0.73
COP:
-1.57
XLE:
-0.82
COP:
0.79
XLE:
0.88
COP:
-0.97
XLE:
-0.92
COP:
-1.76
XLE:
-2.26
COP:
18.67%
XLE:
7.17%
COP:
27.95%
XLE:
22.29%
COP:
-70.66%
XLE:
-71.54%
COP:
-33.73%
XLE:
-17.71%
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 6.03% против 3.98% соответственно.
COP
-12.28%
-2.91%
-23.52%
-32.84%
25.79%
6.03%
XLE
-7.34%
-7.38%
-14.10%
-16.17%
26.61%
3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COP и XLE
COP
XLE
Сравнение COP c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и XLE
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности XLE в 3.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 3.15% | 2.54% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.63% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок COP и XLE
Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COP и XLE
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.