Сравнение ZSL с UVXY
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZSL показывает доходность -35.96%, а UVXY немного выше – -34.93%. За последние 10 лет акции ZSL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -38.38% против -72.05% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам ZSL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between ZSL and UVXY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ZSL
UVXY
Сравнение ZSL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.99 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.48 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и UVXY
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -73.88% | -19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -95.42% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -99.75% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -100.00% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -98.76% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 49.56% | +22.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и UVXY
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 17.16% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 66.78% | +35.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 85.47% | +38.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 103.82% | -28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 112.00% | -46.08% |
Сравнение комиссий ZSL и UVXY
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и UVXY
Ни ZSL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and UVXY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, ZSL leads with -38.38% vs -72.05% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ZSL has performed better with a -38.38% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL is categorized as Silver, while UVXY is Volatility. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for UVXY.
ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор