Сравнение ZSL с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
ZSL и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.72% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -57.72%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции ZSL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -44.57% против -72.80% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 30.60%
- С начала года
- -57.72%
- 6 месяцев
- -84.89%
- 1 год
- -92.48%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -53.83%
- 10 лет*
- -44.57%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSL и UVXY
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
ZSL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
ZSL
UVXY
Сравнение ZSL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.51 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | -0.30 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.66 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.80 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | -0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.67 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ZSL и UVXY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и UVXY
Ни ZSL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZSL и UVXY
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.92% | -85.64% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -99.77% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.81% | -100.00% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.35% | -98.53% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 71.09% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Silver (ZSL) составляет 33.81%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что ZSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.81% | 45.03% | -11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.14% | 71.80% | +32.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.32% | 113.07% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.40% | 105.47% | -33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.22% | 114.51% | -50.29% |