Сравнение ZSL с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
ZSL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSL и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.72% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -57.72%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -44.57% против 50.62% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 30.60%
- С начала года
- -57.72%
- 6 месяцев
- -84.89%
- 1 год
- -92.48%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -53.83%
- 10 лет*
- -44.57%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSL и USD
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
ZSL vs. USD — Ранг доходности на риск
ZSL
USD
Сравнение ZSL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 1.90 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | 2.44 | -4.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.34 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.67 | -5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 12.81 | -14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.90 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.59 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.74 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.41 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между ZSL и USD составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и USD
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ZSL и USD
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.63% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.92% | -31.80% | -64.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -77.85% | -21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.81% | -77.85% | -21.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -21.24% | -78.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.35% | -32.60% | -63.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 11.60% | +52.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и USD
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 33.81% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.67%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.81% | 21.67% | +12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.14% | 48.73% | +55.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.32% | 77.08% | +39.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.40% | 76.24% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.22% | 68.85% | -4.63% |