Сравнение ZSL с USD
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.83%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -60.77%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -43.83% против 61.24% соответственно.
ZSL
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -60.77%
- 6 месяцев
- -77.45%
- 1 год
- -92.58%
- 3 года*
- -69.94%
- 5 лет*
- -52.16%
- 10 лет*
- -43.83%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам ZSL и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -60.77% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between ZSL and USD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. USD — Ранг доходности на риск
ZSL
USD
Сравнение ZSL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.48 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 7.94 | -8.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 22.96 | -24.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 4.12 | -4.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.89 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.89 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.49 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок ZSL и USD
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.63% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.13% | -31.80% | -62.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -64.46% | -33.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -77.85% | -21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -77.85% | -21.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.07% | -93.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -32.35% | -64.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.48% | 10.98% | +57.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и USD
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.37% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.37% | 21.29% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.85% | 46.74% | +59.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.49% | 61.28% | +58.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.07% | 76.56% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.19% | 69.24% | -4.05% |
Сравнение комиссий ZSL и USD
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и USD
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and USD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (32.37%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -43.83% for ZSL. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 21.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -43.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while USD is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор