Сравнение ZSL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
ZSL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.72% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -57.72%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -44.57% против 25.53% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 30.60%
- С начала года
- -57.72%
- 6 месяцев
- -84.89%
- 1 год
- -92.48%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -53.83%
- 10 лет*
- -44.57%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSL и UPRO
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
ZSL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
ZSL
UPRO
Сравнение ZSL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.63 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | 1.21 | -3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.18 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.06 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 4.22 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.63 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.34 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.48 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.60 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между ZSL и UPRO составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и UPRO
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ZSL и UPRO
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.82% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.92% | -33.38% | -62.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -63.94% | -35.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.81% | -76.82% | -22.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.68% | -81.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.35% | -14.53% | -81.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 8.41% | +55.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и UPRO
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 33.81% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.81% | 16.04% | +17.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.14% | 28.48% | +75.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.32% | 54.36% | +61.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.40% | 50.34% | +22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.22% | 53.69% | +10.53% |