Сравнение ZSL с UPRO
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -43.74% против 30.09% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -59.81%
- 6 месяцев
- -75.78%
- 1 год
- -92.31%
- 3 года*
- -69.67%
- 5 лет*
- -51.93%
- 10 лет*
- -43.74%
UPRO
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 14.64%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 52.58%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам ZSL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -59.81% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 27.90% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between ZSL and UPRO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
ZSL
UPRO
Сравнение ZSL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.36 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.03 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 12.80 | -14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.30 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | 0.46 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.56 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.65 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок ZSL и UPRO
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.82% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.55% | -26.78% | -67.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -48.87% | -49.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -63.94% | -35.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -76.82% | -23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.09% | -97.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -14.42% | -81.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.23% | 6.33% | +61.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и UPRO
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.31% | 8.45% | +23.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.86% | 26.60% | +79.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.48% | 35.35% | +84.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.07% | 50.32% | +23.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.20% | 53.74% | +11.46% |
Сравнение комиссий ZSL и UPRO
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и UPRO
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.68% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and UPRO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (32.31%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -43.74% for ZSL. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while UPRO is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор