PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZSL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZSL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -43.74% против 30.09% соответственно.


ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between ZSL and UPRO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Silver

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

ZSL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZSLUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.36

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.03

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

12.80

-14.16

ZSL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZSLUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.30

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.46

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.56

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.65

-1.32

Просадки

Сравнение просадок ZSL и UPRO

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZSLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-26.78%

-67.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-48.87%

-49.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-63.94%

-35.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-76.82%

-23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.09%

-97.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-14.42%

-81.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

6.33%

+61.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и UPRO

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZSLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

8.45%

+23.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

26.60%

+79.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

35.35%

+84.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

50.32%

+23.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

53.74%

+11.46%

Сравнение комиссий ZSL и UPRO

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и UPRO

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
ZSL
ProShares UltraShort Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ZSL and UPRO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -43.74% for ZSL. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while UPRO is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор