PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с UGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 18.45%/yr for UGL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for UGL.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -43.74% против 18.45% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between ZSL and UGL is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.78

The correlation between ZSL and UGL has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG

Доходность на риск

ZSL vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.98

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
1.43

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.21

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.38

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

3.17

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.98

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.75

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.57

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.39

-1.06

Просадки

Сравнение просадок ZSL и UGL

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.93%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-37.56%

-56.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-37.56%

-60.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-40.23%

-58.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-46.23%

-53.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-36.56%

-63.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-43.63%

-52.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

16.35%

+51.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и UGL

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

11.03%

+21.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

46.81%

+59.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

52.91%

+66.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

36.18%

+37.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

32.34%

+32.86%

Сравнение комиссий ZSL и UGL

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и UGL

Ни ZSL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZSL and UGL have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to UGL (11.03%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs -43.74% for ZSL. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

ZSL and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZSL is categorized as Silver, while UGL is Leveraged Commodities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for UGL.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор