Сравнение ZSL с UDOW
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -41.09%/yr vs 24.78%/yr for UDOW. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и UDOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -41.09% против 24.78% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 11.07%
- 1 месяц
- 43.00%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -49.83%
- 1 год
- -88.73%
- 3 года*
- -67.63%
- 5 лет*
- -50.28%
- 10 лет*
- -41.09%
UDOW
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 60.59%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 24.78%
Сравнение доходности по годам ZSL и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -46.07% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 17.55% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
Correlation
The correlation between ZSL and UDOW is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.17 |
The correlation between ZSL and UDOW shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. UDOW — Ранг доходности на риск
ZSL
UDOW
Сравнение ZSL c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.17 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.68 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и UDOW
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и UDOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -80.29% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.11% | -28.07% | -66.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -44.83% | -53.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -55.79% | -43.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -80.29% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.25% | -97.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.38% | -14.35% | -82.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.79% | 7.91% | +61.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и UDOW
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 12.43% | +15.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.93% | 29.07% | +78.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.46% | 37.10% | +85.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.00% | 44.33% | +30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 51.76% | +13.97% |
Сравнение комиссий ZSL и UDOW
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и UDOW
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.15% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and UDOW have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (28.23%) compared to UDOW (12.43%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs UDOW's -80.29%.
On 10-year performance, UDOW leads with 24.78% vs -41.09% for ZSL. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 24.78% return vs -41.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
UDOW has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while UDOW is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for UDOW.
UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и UDOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор