PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с UDOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 23.30%/yr for UDOW. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -43.74% против 23.30% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between ZSL and UDOW is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

ZSL vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.48

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
2.09

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.25

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.90

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

6.75

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.48

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.29

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.45

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.53

-1.20

Просадки

Сравнение просадок ZSL и UDOW

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.29%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-28.07%

-66.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-44.83%

-53.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-55.79%

-43.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-80.29%

-19.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.38%

-96.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-14.39%

-82.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

7.90%

+60.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и UDOW

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

8.80%

+23.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

27.61%

+78.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

36.12%

+83.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

44.19%

+29.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

51.76%

+13.44%

Сравнение комиссий ZSL и UDOW

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и UDOW

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and UDOW have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to UDOW (8.80%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.30% vs -43.74% for ZSL. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.30% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

UDOW has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while UDOW is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for UDOW.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор