PortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UDOW и DIA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,304.31%
450.66%
UDOW
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDOW:

-0.07

DIA:

0.34

Коэф-т Сортино

UDOW:

0.26

DIA:

0.61

Коэф-т Омега

UDOW:

1.03

DIA:

1.08

Коэф-т Кальмара

UDOW:

-0.08

DIA:

0.37

Коэф-т Мартина

UDOW:

-0.27

DIA:

1.40

Индекс Язвы

UDOW:

13.47%

DIA:

4.18%

Дневная вол-ть

UDOW:

50.79%

DIA:

17.03%

Макс. просадка

UDOW:

-80.29%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

UDOW:

-35.29%

DIA:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 15.57% против 10.57% соответственно.


UDOW

С начала года

-22.60%

1 месяц

-19.72%

6 месяцев

-21.91%

1 год

-0.28%

5 лет

24.29%

10 лет

15.57%

DIA

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-4.04%

1 год

6.98%

5 лет

13.11%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UDOW и DIA

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UDOW: 0.95%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDOW и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDOW c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UDOW, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UDOW: -0.07
DIA: 0.34
Коэффициент Сортино UDOW, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UDOW: 0.26
DIA: 0.61
Коэффициент Омега UDOW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UDOW: 1.03
DIA: 1.08
Коэффициент Кальмара UDOW, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UDOW: -0.08
DIA: 0.37
Коэффициент Мартина UDOW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UDOW: -0.27
DIA: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.34
UDOW
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DIA

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DIA в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.48%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DIA

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.29%
-10.43%
UDOW
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DIA

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 35.89% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.89%
12.15%
UDOW
DIA