PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDOW с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDOW с DIA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

UDOW и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или DIA.

Корреляция

Корреляция между UDOW и DIA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDOW:

-0.04

DIA:

0.38

Коэф-т Сортино

UDOW:

0.42

DIA:

0.78

Коэф-т Омега

UDOW:

1.06

DIA:

1.11

Коэф-т Кальмара

UDOW:

0.04

DIA:

0.49

Коэф-т Мартина

UDOW:

0.13

DIA:

1.73

Индекс Язвы

UDOW:

14.85%

DIA:

4.52%

Дневная вол-ть

UDOW:

50.68%

DIA:

17.00%

Макс. просадка

UDOW:

-80.29%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

UDOW:

-30.06%

DIA:

-7.89%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 16.19% против 10.79% соответственно.

UDOW

С начала года

-16.34%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

-25.33%

1 год

-2.76%

5 лет

26.42%

10 лет

16.19%

DIA

С начала года

-2.66%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

-5.56%

1 год

6.05%

5 лет

13.74%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UDOW и DIA

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

UDOW
ProShares UltraPro Dow30
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDOW и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDOW c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DIA

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DIA в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.37%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.62%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DIA

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DIA

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...