PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.30%/yr vs 13.21%/yr for DIA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 23.30% против 13.21% соответственно.

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between UDOW and DIA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

1.00

The correlation between UDOW and DIA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и DIA

Секторы
UDOW
DIA

Финансовые услуги

27.2%
27.2%

Промышленность

18.4%
18.4%

Технологии

17.1%
17.1%

Здравоохранение

13.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Сырьевые материалы

4.0%
4.0%

Энергетика

2.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
DIA
27.2%

Промышленность

UDOW
18.4%
DIA
18.4%

Технологии

UDOW
17.1%
DIA
17.1%

Здравоохранение

UDOW
13.1%
DIA
13.1%

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
DIA
11.6%

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
DIA
4.4%

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
DIA
4.0%

Энергетика

UDOW
2.4%
DIA
2.4%

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
DIA
1.9%

Недвижимость

UDOW

-

DIA

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSLUDOW с DOG
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

UDOW vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.76

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.57

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.18

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

8.42

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DIA

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-51.87%

-28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-9.76%

-18.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-15.95%

-28.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-20.76%

-35.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-36.70%

-43.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.13%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-7.14%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

2.52%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DIA

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

2.97%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

9.28%

+18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

12.10%

+24.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.19%

14.78%

+29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

17.53%

+34.23%

Сравнение комиссий UDOW и DIA

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DIA

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UDOW and DIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UDOW has higher volatility (8.80%) compared to DIA (2.97%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.30% vs 13.21% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.30% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

DIA has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.21% for UDOW.

UDOW is categorized as Leveraged Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор