PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDOW с DOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDOW с DOG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG).

UDOW и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или DOG.

Корреляция

Корреляция между UDOW и DOG составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDOW:

0.09

DOG:

-0.14

Коэф-т Сортино

UDOW:

0.57

DOG:

-0.15

Коэф-т Омега

UDOW:

1.08

DOG:

0.98

Коэф-т Кальмара

UDOW:

0.16

DOG:

-0.04

Коэф-т Мартина

UDOW:

0.46

DOG:

-0.44

Индекс Язвы

UDOW:

15.25%

DOG:

7.30%

Дневная вол-ть

UDOW:

51.36%

DOG:

17.20%

Макс. просадка

UDOW:

-80.29%

DOG:

-92.08%

Текущая просадка

UDOW:

-22.80%

DOG:

-91.56%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 17.20% против -10.29% соответственно.

UDOW

С начала года

-7.66%

1 месяц

22.36%

6 месяцев

-14.30%

1 год

4.34%

5 лет

29.20%

10 лет

17.20%

DOG

С начала года

0.26%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

2.96%

1 год

-2.46%

5 лет

-11.11%

10 лет

-10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UDOW и DOG

И UDOW, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

UDOW
ProShares UltraPro Dow30
DOG
ProShares Short Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDOW и DOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDOW c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DOG

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DOG в 5.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.24%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%
DOG
ProShares Short Dow30		5.23%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DOG

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DOG

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...