Сравнение UDOW с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG).
UDOW и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 20.47% против -10.53% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и DOG
И UDOW, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UDOW vs. DOG — Ранг доходности на риск
UDOW
DOG
Сравнение UDOW c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.43 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | -0.49 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.31 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.43 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.43 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.33 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.61 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.55 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и DOG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и DOG
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и DOG
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -92.59% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -22.70% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -33.06% | -22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -70.38% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -91.99% | +70.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -66.17% | +51.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 16.51% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и DOG
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 5.02% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 9.25% | +18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 16.80% | +33.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 14.73% | +29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 17.46% | +34.21% |