PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с DOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.30%/yr vs -11.18%/yr for DOG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 23.30% против -11.18% соответственно.

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between UDOW and DOG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.99

The correlation between UDOW and DOG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и DOG

Секторы
UDOW
DOG

Финансовые услуги

27.2%
81.2%

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
DOG
81.2%

Промышленность

UDOW
18.4%
DOG

-

Технологии

UDOW
17.1%
DOG

-

Здравоохранение

UDOW
13.1%
DOG

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
DOG

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
DOG

-

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
DOG

-

Энергетика

UDOW
2.4%
DOG

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
DOG

-

Недвижимость

UDOW

-

DOG

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с TZADOG с SPYDOG с SDOW

Доходность на риск

UDOW vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-1.05

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-1.42

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.84

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.87

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

-1.43

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-1.05

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.36

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.64

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.57

+1.10

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DOG

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-92.69%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-14.63%

-13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-28.77%

-16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-33.99%

-21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-70.79%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-92.61%

+89.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-66.39%

+52.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

8.89%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DOG

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

2.98%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

9.37%

+18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

12.13%

+23.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.19%

14.79%

+29.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

17.49%

+34.27%

Сравнение комиссий UDOW и DOG

И UDOW, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DOG

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DOG в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and DOG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (8.80%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs DOG's -92.69%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.30% vs -11.18% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.30% return vs -11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.21% for UDOW.

UDOW is categorized as Leveraged Equities, while DOG is Inverse Equities. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор