PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с DOG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 24.88%/yr vs -11.59%/yr for DOG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 18.49%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 24.88% против -11.59% соответственно.

UDOW

1 день
0.80%
1 месяц
6.57%
С начала года
18.49%
6 месяцев
13.66%
1 год
56.41%
3 года*
35.85%
5 лет*
14.63%
10 лет*
24.88%

DOG

1 день
-1.04%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-5.39%
1 год
-14.25%
3 года*
-9.29%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
-11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		18.49%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
DOG
ProShares Short Dow30		-6.76%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between UDOW and DOG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.99

The correlation between UDOW and DOG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и DOG

Секторы
UDOW
DOG

Финансовые услуги

27.3%
82.9%

Технологии

19.1%

-

Промышленность

18.1%

-

Здравоохранение

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Энергетика

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.3%
DOG
82.9%

Технологии

UDOW
19.1%
DOG

-

Промышленность

UDOW
18.1%
DOG

-

Здравоохранение

UDOW
12.8%
DOG

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.0%
DOG

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.1%
DOG

-

Сырьевые материалы

UDOW
3.7%
DOG

-

Энергетика

UDOW
2.2%
DOG

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.8%
DOG

-

Недвижимость

UDOW

-

DOG

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с SPYDOG с TZADOG с SDOW

Доходность на риск

UDOW vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-1.15

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.57

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.82

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.99

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

-1.80

+8.95

UDOW vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DOG

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-92.81%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-14.40%

-13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-29.93%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-35.07%

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-71.27%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-92.81%

+91.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-66.45%

+52.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

7.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DOG

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

4.24%

+8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.06%

9.90%

+19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.01%

12.46%

+24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.32%

14.84%

+29.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.75%

17.49%

+34.26%

Сравнение комиссий UDOW и DOG

И UDOW, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DOG

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DOG в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.59%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.14%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and DOG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (12.36%) compared to DOG (4.24%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs DOG's -92.81%.

On 10-year performance, UDOW leads with 24.88% vs -11.59% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 24.88% return vs -11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.14% for UDOW.

UDOW is categorized as Leveraged Equities, while DOG is Inverse Equities. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор