PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDOW с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с DOG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 24.14%/yr vs -11.32%/yr for DOG. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 24.14% против -11.32% соответственно.

UDOW

1 день
1.27%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
24.98%
С начала года
34.72%
1 год
68.15%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.20%
10 лет*
24.14%
Всё время*
27.06%

DOG

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-9.94%
1 год
-15.77%
3 года*
-9.42%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
-11.32%
Всё время*
-10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DOG

ProShares Short Dow30
$46.08M$39.92M$42.43M

UDOW

ProShares UltraPro Dow30
$139.29M$118.80M$141.03M

Сравнение доходности по годам UDOW и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		34.72%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
DOG
ProShares Short Dow30		-9.94%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between UDOW and DOG is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.99

The correlation between UDOW and DOG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и DOG

Секторы
UDOW
DOG

Финансовые услуги

32.9%
82.8%

Промышленность

8.8%

-

Технологии

8.2%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

1.1%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
32.9%
DOG
82.8%

Промышленность

UDOW
8.8%
DOG

-

Технологии

UDOW
8.2%
DOG

-

Здравоохранение

UDOW
6.9%
DOG

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
5.1%
DOG

-

Коммуникационные услуги

UDOW
2.4%
DOG

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
2.0%
DOG

-

Сырьевые материалы

UDOW
1.8%
DOG

-

Энергетика

UDOW
1.1%
DOG

-

Недвижимость

UDOW

-

DOG

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с TZADOG с SPYDOG с SDOW

Доходность на риск

UDOW vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UDOW c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-1.26

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-1.73

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.81

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.98

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

-1.95

+10.61

UDOW vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DOG

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DOG в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-93.05%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-16.13%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-32.32%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-37.28%

-18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-70.70%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-93.05%

+93.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-66.60%

+52.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

8.11%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DOG

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

4.20%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

10.11%

+19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.41%

12.59%

+24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.38%

14.86%

+29.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

17.50%

+34.30%

Сравнение комиссий UDOW и DOG

И UDOW, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DOG

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DOG в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.50%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.00%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and DOG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (12.46%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs DOG's -93.05%.

On 10-year performance, UDOW leads with 24.14% vs -11.32% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 24.14% return vs -11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.00% for UDOW.

UDOW is categorized as Leveraged Equities, while DOG is Inverse Equities. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор