PortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с SDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UDOW и SDOW составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности UDOW и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,304.31%
-99.92%
UDOW
SDOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDOW:

-0.07

SDOW:

-0.29

Коэф-т Сортино

UDOW:

0.26

SDOW:

-0.08

Коэф-т Омега

UDOW:

1.03

SDOW:

0.99

Коэф-т Кальмара

UDOW:

-0.08

SDOW:

-0.15

Коэф-т Мартина

UDOW:

-0.27

SDOW:

-0.61

Индекс Язвы

UDOW:

13.47%

SDOW:

24.36%

Дневная вол-ть

UDOW:

50.79%

SDOW:

50.90%

Макс. просадка

UDOW:

-80.29%

SDOW:

-99.94%

Текущая просадка

UDOW:

-35.29%

SDOW:

-99.92%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 15.57% против -34.93% соответственно.


UDOW

С начала года

-22.60%

1 месяц

-19.72%

6 месяцев

-21.91%

1 год

-0.28%

5 лет

24.29%

10 лет

15.57%

SDOW

С начала года

10.82%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

7.70%

1 год

-17.79%

5 лет

-35.18%

10 лет

-34.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UDOW и SDOW

И UDOW, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UDOW: 0.95%
График комиссии SDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOW: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDOW и SDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDOW c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UDOW, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UDOW: -0.07
SDOW: -0.29
Коэффициент Сортино UDOW, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UDOW: 0.26
SDOW: -0.08
Коэффициент Омега UDOW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UDOW: 1.03
SDOW: 0.99
Коэффициент Кальмара UDOW, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UDOW: -0.08
SDOW: -0.15
Коэффициент Мартина UDOW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UDOW: -0.27
SDOW: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.29
UDOW
SDOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и SDOW

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SDOW в 6.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.48%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
6.87%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и SDOW

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.29%
-99.92%
UDOW
SDOW

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и SDOW

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 35.89%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 38.10%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.89%
38.10%
UDOW
SDOW