Сравнение UDOW с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
UDOW и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или SDOW.
Корреляция
Корреляция между UDOW и SDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и SDOW
Основные характеристики
UDOW:
1.12
SDOW:
-0.94
UDOW:
1.65
SDOW:
-1.33
UDOW:
1.21
SDOW:
0.85
UDOW:
2.10
SDOW:
-0.32
UDOW:
5.75
SDOW:
-1.57
UDOW:
6.57%
SDOW:
20.22%
UDOW:
33.68%
SDOW:
33.67%
UDOW:
-80.29%
SDOW:
-99.94%
UDOW:
-14.25%
SDOW:
-99.93%
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -28.77%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 18.96% против -36.28% соответственно.
UDOW
31.77%
-7.50%
23.50%
34.58%
10.07%
18.96%
SDOW
-28.77%
3.99%
-23.29%
-30.10%
-38.32%
-36.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и SDOW
И UDOW, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDOW c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и SDOW
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SDOW в 6.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.77% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 6.01% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и SDOW
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и SDOW
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеют волатильность 11.47% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.