Сравнение UDOW с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
UDOW и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или SDOW.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и SDOW
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 42.45%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -33.63%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 20.32% против -37.06% соответственно.
UDOW
42.45%
5.47%
33.48%
72.29%
13.47%
20.32%
SDOW
-33.63%
-6.40%
-28.48%
-45.23%
-40.05%
-37.06%
Основные характеристики
| UDOW | SDOW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | -1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | -2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 0.75 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | -0.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.04 | -1.68 |
| Индекс Язвы | 6.21% | 27.41% |
| Дневная вол-ть | 32.93% | 32.90% |
| Макс. просадка | -80.29% | -99.94% |
| Текущая просадка | -2.96% | -99.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и SDOW
И UDOW, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между UDOW и SDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDOW c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и SDOW
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SDOW в 8.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.85% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 8.60% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и SDOW
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и SDOW
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 13.11%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.