PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDOW с SDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с SDOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 24.14%/yr vs -38.32%/yr for SDOW. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -31.29%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 24.14% против -38.32% соответственно.

UDOW

1 день
1.27%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
24.98%
С начала года
34.72%
1 год
68.15%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.20%
10 лет*
24.14%
Всё время*
27.06%

SDOW

1 день
-1.19%
1 месяц
-6.73%
6 месяцев
-25.30%
С начала года
-31.29%
1 год
-45.97%
3 года*
-34.72%
5 лет*
-26.68%
10 лет*
-38.32%
Всё время*
-38.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SDOW

ProShares UltraPro Short Dow30
$107.13M$86.71M$110.52M

UDOW

ProShares UltraPro Dow30
$139.29M$118.80M$141.03M

Сравнение доходности по годам UDOW и SDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		34.72%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-31.29%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%

Correlation

The correlation between UDOW and SDOW is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between UDOW and SDOW has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и SDOW

Секторы
UDOW
SDOW

Финансовые услуги

32.9%
78.9%

Промышленность

8.8%

-

Технологии

8.2%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

1.1%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
32.9%
SDOW
78.9%

Промышленность

UDOW
8.8%
SDOW

-

Технологии

UDOW
8.2%
SDOW

-

Здравоохранение

UDOW
6.9%
SDOW

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
5.1%
SDOW

-

Коммуникационные услуги

UDOW
2.4%
SDOW

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
2.0%
SDOW

-

Сырьевые материалы

UDOW
1.8%
SDOW

-

Энергетика

UDOW
1.1%
SDOW

-

Недвижимость

UDOW

-

SDOW

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

SDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares UltraPro Short Dow30

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOGUDOW с DUSL
Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXDSDOW с DOG

Доходность на риск

UDOW vs. SDOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UDOW c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWSDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-1.23

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-1.93

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.78

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.99

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

-1.79

+10.46

UDOW vs. SDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и SDOW

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWSDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-99.97%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-46.54%

+18.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-78.41%

+33.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-85.12%

+29.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-99.26%

+18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.97%

+99.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-89.66%

+75.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

25.70%

-17.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и SDOW

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеют волатильность 12.46% и 12.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWSDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

12.27%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

30.02%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.41%

37.42%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.38%

44.48%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

52.15%

-0.35%

Сравнение комиссий UDOW и SDOW

И UDOW, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и SDOW

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SDOW в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		6.03%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.00%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and SDOW have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (12.46%) compared to SDOW (12.27%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs SDOW's -99.97%.

On 10-year performance, UDOW leads with 24.14% vs -38.32% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 12.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 24.14% return vs -38.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and SDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDOW has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 1.00% for UDOW.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и SDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор