Сравнение UDOW с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
UDOW и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или SDOW.
Корреляция
Корреляция между UDOW и SDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и SDOW
Основные характеристики
UDOW:
-0.42
SDOW:
0.20
UDOW:
-0.32
SDOW:
0.65
UDOW:
0.96
SDOW:
1.07
UDOW:
-0.43
SDOW:
0.09
UDOW:
-1.75
SDOW:
0.35
UDOW:
10.25%
SDOW:
24.25%
UDOW:
42.48%
SDOW:
42.56%
UDOW:
-80.29%
SDOW:
-99.94%
UDOW:
-41.78%
SDOW:
-99.90%
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -30.36%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью 33.98%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 14.80% против -33.97% соответственно.
UDOW
-30.36%
-31.12%
-31.35%
-14.40%
30.10%
14.80%
SDOW
33.98%
37.73%
32.89%
4.11%
-38.33%
-33.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и SDOW
И UDOW, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UDOW и SDOW
UDOW
SDOW
Сравнение UDOW c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и SDOW
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SDOW в 5.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.65% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.69% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и SDOW
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и SDOW
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) с волатильностью 22.52%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.