PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDOW с SDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с SDOW

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.15%/yr vs -37.77%/yr for SDOW. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -24.42%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 23.15% против -37.77% соответственно.

UDOW

1 день
0.73%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
16.28%
С начала года
23.81%
1 год
54.42%
3 года*
35.05%
5 лет*
15.21%
10 лет*
23.15%

SDOW

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.55%
6 месяцев
-19.30%
С начала года
-24.42%
1 год
-40.71%
3 года*
-33.52%
5 лет*
-26.06%
10 лет*
-37.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и SDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		23.81%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-24.42%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%

Correlation

The correlation between UDOW and SDOW is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between UDOW and SDOW has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и SDOW

Секторы
UDOW
SDOW

Финансовые услуги

27.3%
82.6%

Технологии

19.1%

-

Промышленность

18.1%

-

Здравоохранение

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Энергетика

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.3%
SDOW
82.6%

Технологии

UDOW
19.1%
SDOW

-

Промышленность

UDOW
18.1%
SDOW

-

Здравоохранение

UDOW
12.8%
SDOW

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.0%
SDOW

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.1%
SDOW

-

Сырьевые материалы

UDOW
3.7%
SDOW

-

Энергетика

UDOW
2.2%
SDOW

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.8%
SDOW

-

Недвижимость

UDOW

-

SDOW

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

SDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares UltraPro Short Dow30

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOGUDOW с DUSL
Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXDSDOW с DOG

Доходность на риск

UDOW vs. SDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWSDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-1.12

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-1.65

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.81

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.92

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

-1.60

+8.51

UDOW vs. SDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и SDOW

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWSDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-99.97%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-44.20%

+16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-76.85%

+32.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-84.05%

+28.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-99.21%

+18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-99.96%

+97.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-89.62%

+75.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

25.45%

-17.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и SDOW

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеют волатильность 7.40% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWSDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.37%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

29.13%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.66%

36.71%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.30%

44.40%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.68%

52.04%

-0.36%

Сравнение комиссий UDOW и SDOW

И UDOW, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и SDOW

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SDOW в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.48%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.09%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and SDOW have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (7.40%) compared to SDOW (7.37%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs SDOW's -99.97%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.15% vs -37.77% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.15% return vs -37.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and SDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDOW has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 1.09% for UDOW.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и SDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор