PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDOW с SDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDOW с SDOW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).

UDOW и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или SDOW.

Корреляция

Корреляция между UDOW и SDOW составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDOW:

0.11

SDOW:

-0.44

Коэф-т Сортино

UDOW:

0.63

SDOW:

-0.42

Коэф-т Омега

UDOW:

1.09

SDOW:

0.94

Коэф-т Кальмара

UDOW:

0.21

SDOW:

-0.25

Коэф-т Мартина

UDOW:

0.62

SDOW:

-1.07

Индекс Язвы

UDOW:

14.93%

SDOW:

23.66%

Дневная вол-ть

UDOW:

51.41%

SDOW:

51.49%

Макс. просадка

UDOW:

-80.29%

SDOW:

-99.94%

Текущая просадка

UDOW:

-24.12%

SDOW:

-99.93%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 17.09% против -35.81% соответственно.

UDOW

С начала года

-9.24%

1 месяц

15.44%

6 месяцев

-20.57%

1 год

5.49%

5 лет

30.24%

10 лет

17.09%

SDOW

С начала года

-6.37%

1 месяц

-15.66%

6 месяцев

6.18%

1 год

-22.71%

5 лет

-37.94%

10 лет

-35.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UDOW и SDOW

И UDOW, и SDOW имеют комиссию равную 0.95%.

UDOW
ProShares UltraPro Dow30
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDOW и SDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDOW c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и SDOW

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SDOW в 8.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.27%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		8.14%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и SDOW

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и SDOW

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеют волатильность 17.94% и 18.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...