Сравнение UDOW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UDOW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или SPY.
Корреляция
Корреляция между UDOW и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и SPY
Основные характеристики
UDOW:
1.20
SPY:
2.20
UDOW:
1.74
SPY:
2.91
UDOW:
1.22
SPY:
1.41
UDOW:
2.05
SPY:
3.35
UDOW:
5.43
SPY:
13.99
UDOW:
7.67%
SPY:
2.01%
UDOW:
34.63%
SPY:
12.79%
UDOW:
-80.29%
SPY:
-55.19%
UDOW:
-11.46%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.16% против 13.29% соответственно.
UDOW
5.90%
3.25%
17.05%
35.23%
9.42%
20.16%
SPY
1.96%
1.09%
8.43%
25.46%
14.30%
13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и SPY
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UDOW и SPY
UDOW
SPY
Сравнение UDOW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и SPY
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.90% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.78% | 0.21% | 0.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и SPY
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и SPY
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.