PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 24.78%/yr vs 15.53%/yr for SPY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.78% против 15.53% соответственно.

UDOW

1 день
-0.35%
1 месяц
5.73%
С начала года
17.55%
6 месяцев
14.69%
1 год
60.59%
3 года*
35.49%
5 лет*
14.94%
10 лет*
24.78%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		17.55%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between UDOW and SPY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.92

The correlation between UDOW and SPY shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDOW и SPY

Секторы
UDOW
SPY

Финансовые услуги

27.3%
11.1%

Технологии

19.1%
39.0%

Промышленность

18.1%
7.8%

Здравоохранение

12.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Энергетика

2.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

UDOW
27.3%
SPY
11.1%

Технологии

UDOW
19.1%
SPY
39.0%

Промышленность

UDOW
18.1%
SPY
7.8%

Здравоохранение

UDOW
12.8%
SPY
8.3%

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.0%
SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.1%
SPY
4.5%

Сырьевые материалы

UDOW
3.7%
SPY
1.7%

Энергетика

UDOW
2.2%
SPY
3.1%

Коммуникационные услуги

UDOW
1.8%
SPY
10.6%

Недвижимость

UDOW

-

SPY
1.8%

Коммунальные услуги

UDOW

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с DUSLUDOW с DOG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UDOW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.90

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.58

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.67

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

11.92

-4.24

UDOW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и SPY

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-55.19%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-8.88%

-19.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-18.76%

-26.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-24.50%

-31.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-33.72%

-46.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.17%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-9.04%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

1.98%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и SPY

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

4.87%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.07%

9.85%

+19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

12.50%

+24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

17.15%

+27.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

17.95%

+33.81%

Сравнение комиссий UDOW и SPY

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и SPY

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.15%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and SPY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (12.43%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, UDOW leads with 24.78% vs 15.53% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 24.78% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

UDOW has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.03% for SPY.

UDOW is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор