PortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UDOW и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности UDOW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,301.67%
568.05%
UDOW
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDOW:

-0.03

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

UDOW:

0.31

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

UDOW:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

UDOW:

-0.04

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

UDOW:

-0.13

SPY:

2.39

Индекс Язвы

UDOW:

13.29%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

UDOW:

50.79%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

UDOW:

-80.29%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UDOW:

-35.36%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.69% против 11.95% соответственно.


UDOW

С начала года

-22.68%

1 месяц

-20.70%

6 месяцев

-23.52%

1 год

-3.21%

5 лет

24.28%

10 лет

15.69%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UDOW и SPY

UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UDOW: 0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDOW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDOW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UDOW, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UDOW: -0.03
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино UDOW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UDOW: 0.31
SPY: 0.89
Коэффициент Омега UDOW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UDOW: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара UDOW, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UDOW: -0.04
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина UDOW, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UDOW: -0.13
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.54
UDOW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и SPY

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.49%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и SPY

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.36%
-10.54%
UDOW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и SPY

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 35.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.87%
15.13%
UDOW
SPY