Сравнение UDOW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UDOW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и SPY
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность 42.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.32% против 13.10% соответственно.
UDOW
42.45%
5.47%
33.48%
72.29%
13.47%
20.32%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| UDOW | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 12.04 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 6.21% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 32.93% | 12.14% |
| Макс. просадка | -80.29% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.96% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и SPY
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между UDOW и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDOW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и SPY
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.85% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и SPY
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и SPY
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.