Сравнение UDOW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UDOW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDOW или SPY.
Корреляция
Корреляция между UDOW и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и SPY
Основные характеристики
UDOW:
-0.42
SPY:
-0.09
UDOW:
-0.32
SPY:
-0.02
UDOW:
0.96
SPY:
1.00
UDOW:
-0.43
SPY:
-0.09
UDOW:
-1.75
SPY:
-0.45
UDOW:
10.25%
SPY:
3.31%
UDOW:
42.48%
SPY:
15.87%
UDOW:
-80.29%
SPY:
-55.19%
UDOW:
-41.78%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -30.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.80% против 11.25% соответственно.
UDOW
-30.36%
-31.12%
-31.35%
-14.40%
30.10%
14.80%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и SPY
UDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UDOW и SPY
UDOW
SPY
Сравнение UDOW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и SPY
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.65% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и SPY
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и SPY
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.