PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с TYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs -4.71%/yr for TYD. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -43.74% против -4.71% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between ZSL and TYD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

ZSL vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.05

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
0.17

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.02

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.05

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

0.13

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.05

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

-0.23

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.05

-0.72

Просадки

Сравнение просадок ZSL и TYD

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-64.28%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-13.54%

-81.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-25.04%

-73.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-59.84%

-39.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-64.28%

-35.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-59.24%

-40.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-21.95%

-74.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

4.97%

+63.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и TYD

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

4.20%

+28.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

9.58%

+96.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

14.13%

+105.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

22.98%

+51.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

20.36%

+44.84%

Сравнение комиссий ZSL и TYD

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и TYD

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and TYD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs TYD's -64.28%.

On 10-year performance, TYD leads with -4.71% vs -43.74% for ZSL. On fees, TYD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -4.71% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

TYD has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while TYD is Leveraged Bonds. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 1.09% for TYD.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор