Сравнение ZSL с TYD
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -41.09%/yr vs -5.34%/yr for TYD. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -41.09% против -5.34% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 11.07%
- 1 месяц
- 43.00%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -49.83%
- 1 год
- -88.73%
- 3 года*
- -67.63%
- 5 лет*
- -50.28%
- 10 лет*
- -41.09%
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
Сравнение доходности по годам ZSL и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -46.07% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Correlation
The correlation between ZSL and TYD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. TYD — Ранг доходности на риск
ZSL
TYD
Сравнение ZSL c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.21 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.52 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и TYD
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -64.28% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.11% | -13.54% | -80.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -24.62% | -73.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -59.84% | -39.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -64.28% | -35.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -59.59% | -40.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.38% | -22.05% | -74.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.79% | 5.54% | +64.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и TYD
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 4.04% | +24.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.93% | 9.96% | +97.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.46% | 13.85% | +108.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.00% | 22.98% | +52.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 20.33% | +45.40% |
Сравнение комиссий ZSL и TYD
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и TYD
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and TYD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (28.23%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs TYD's -64.28%.
On 10-year performance, TYD leads with -5.34% vs -41.09% for ZSL. On fees, TYD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.34% return vs -41.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while TYD is Leveraged Bonds. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 1.09% for TYD.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор