PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZSL с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZSL и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -38.38% против -5.35% соответственно.


ZSL

1 день
7.48%
1 месяц
50.79%
6 месяцев
17.12%
С начала года
-35.96%
1 год
-85.32%
3 года*
-63.16%
5 лет*
-48.77%
10 лет*
-38.38%

TYD

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-7.62%
С начала года
-7.44%
1 год
-1.23%
3 года*
-4.61%
5 лет*
-14.13%
10 лет*
-5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и TYD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-35.96%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-7.44%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between ZSL and TYD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Silver

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Доходность на риск

ZSL vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZSLTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.09

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.20

-0.98

ZSL vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSL и TYD

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и TYD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZSLTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-64.28%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.81%

-13.54%

-80.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-23.96%

-74.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-59.84%

-39.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-64.28%

-35.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-59.77%

-40.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-22.19%

-74.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.29%

6.09%

+66.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и TYD

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZSLTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

4.31%

+20.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.84%

10.33%

+91.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.98%

13.79%

+110.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.58%

22.96%

+52.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.92%

20.20%

+45.72%

Сравнение комиссий ZSL и TYD

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и TYD

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.33%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
ZSL
ProShares UltraShort Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ZSL and TYD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (24.88%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs TYD's -64.28%.

On 10-year performance, TYD leads with -5.35% vs -38.38% for ZSL. On fees, TYD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.35% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while TYD is Leveraged Bonds. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 1.09% for TYD.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор