PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с TMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -41.09%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -41.09% против -16.87% соответственно.

ZSL

1 день
11.07%
1 месяц
43.00%
С начала года
-46.07%
6 месяцев
-49.83%
1 год
-88.73%
3 года*
-67.63%
5 лет*
-50.28%
10 лет*
-41.09%

TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-46.07%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between ZSL and TMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

ZSL vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSLTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.10

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
0.05

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.01

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.11

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.23

-1.04

ZSL vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSL и TMF

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-92.89%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.11%

-26.51%

-67.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-56.09%

-42.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-88.81%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-92.89%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-92.11%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.38%

-43.76%

-52.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.79%

12.26%

+57.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и TMF

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.23%

6.50%

+21.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.93%

19.35%

+88.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.46%

27.91%

+94.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.00%

46.59%

+28.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.73%

43.86%

+21.87%

Сравнение комиссий ZSL и TMF

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и TMF

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.09%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and TMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (28.23%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMF leads with -16.87% vs -41.09% for ZSL. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.87% return vs -41.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while TMF is Leveraged Bonds. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор