Сравнение ZSL с TMF
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -38.38% против -17.81% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам ZSL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between ZSL and TMF is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. TMF — Ранг доходности на риск
ZSL
TMF
Сравнение ZSL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.11 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.22 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и TMF
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.89% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -26.51% | -67.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -55.14% | -43.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -88.81% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -92.89% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -92.55% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -43.94% | -52.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 13.06% | +59.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и TMF
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 7.49% | +17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 19.82% | +82.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 27.47% | +96.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 46.49% | +29.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 43.70% | +22.22% |
Сравнение комиссий ZSL и TMF
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и TMF
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and TMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TMF leads with -17.81% vs -38.38% for ZSL. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -17.81% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while TMF is Leveraged Bonds. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор