PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -43.74% против 24.21% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between ZSL and SSO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

ZSL vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.25

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
2.86

-5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.38

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.91

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

12.80

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.25

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.59

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.68

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.42

-1.08

Просадки

Сравнение просадок ZSL и SSO

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.67%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-18.17%

-76.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-35.21%

-63.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-46.73%

-52.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-59.34%

-40.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.40%

-98.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-19.57%

-76.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

4.13%

+64.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и SSO

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

5.66%

+26.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

17.78%

+88.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

23.60%

+95.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

33.65%

+40.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

35.89%

+29.31%

Сравнение комиссий ZSL и SSO

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и SSO

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and SSO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -43.74% for ZSL. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SSO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while SSO is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор