PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSL с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -38.38% против 23.26% соответственно.

ZSL

1 день
7.48%
1 месяц
50.79%
6 месяцев
17.12%
С начала года
-35.96%
1 год
-85.32%
3 года*
-63.16%
5 лет*
-48.77%
10 лет*
-38.38%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-35.96%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between ZSL and SSO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.21

The correlation between ZSL and SSO shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с SIVRZSL с UVIXZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

ZSL vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSLSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.52

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.05

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.09

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

8.58

-9.76

ZSL vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSL и SSO

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.67%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.81%

-18.17%

-75.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-35.21%

-63.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-46.73%

-52.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-59.34%

-40.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.70%

-97.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-19.48%

-76.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.29%

4.41%

+67.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и SSO

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

6.83%

+18.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.84%

19.92%

+81.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.98%

25.02%

+98.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.58%

33.87%

+41.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.92%

35.86%

+30.06%

Сравнение комиссий ZSL и SSO

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и SSO

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and SSO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (24.88%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -38.38% for ZSL. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while SSO is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор