Сравнение ZSL с SPY
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -41.09%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -41.09% против 15.53% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 11.07%
- 1 месяц
- 43.00%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -49.83%
- 1 год
- -88.73%
- 3 года*
- -67.63%
- 5 лет*
- -50.28%
- 10 лет*
- -41.09%
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам ZSL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -46.07% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between ZSL and SPY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.21 |
The correlation between ZSL and SPY shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. SPY — Ранг доходности на риск
ZSL
SPY
Сравнение ZSL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.67 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.92 | -13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и SPY
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.19% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.11% | -8.88% | -85.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -18.76% | -79.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -24.50% | -74.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -33.72% | -66.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.17% | -96.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.38% | -9.04% | -87.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.79% | 1.98% | +67.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и SPY
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 4.87% | +23.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.93% | 9.85% | +98.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.46% | 12.50% | +109.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.00% | 17.15% | +57.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 17.95% | +47.78% |
Сравнение комиссий ZSL и SPY
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и SPY
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and SPY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (28.23%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -41.09% for ZSL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -41.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while SPY is S&P 500. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор