Сравнение ZSL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Silver (ZSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ZSL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.72% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -57.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -44.57% против 14.06% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 30.60%
- С начала года
- -57.72%
- 6 месяцев
- -84.89%
- 1 год
- -92.48%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -53.83%
- 10 лет*
- -44.57%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSL и SPY
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ZSL vs. SPY — Ранг доходности на риск
ZSL
SPY
Сравнение ZSL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.96 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | 1.49 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.23 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.53 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 7.27 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.96 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.70 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.79 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.56 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между ZSL и SPY составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и SPY
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ZSL и SPY
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.19% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.92% | -12.05% | -83.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -24.50% | -74.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.81% | -33.72% | -66.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.53% | -94.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.35% | -9.09% | -87.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 2.54% | +61.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и SPY
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 33.81% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.81% | 5.35% | +28.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.14% | 9.50% | +94.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.32% | 19.06% | +97.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.40% | 17.06% | +55.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.22% | 17.92% | +46.30% |