PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -43.74% против 15.49% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ZSL and SPY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ZSL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.38

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
3.24

-5.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.43

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.16

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

14.72

-16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.38

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.82

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.87

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.59

-1.25

Просадки

Сравнение просадок ZSL и SPY

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-8.88%

-85.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-18.76%

-79.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-24.50%

-74.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-33.72%

-66.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.70%

-99.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-9.05%

-87.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

1.91%

+66.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и SPY

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

2.84%

+29.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

8.90%

+96.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

11.83%

+107.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

17.05%

+57.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

17.94%

+47.26%

Сравнение комиссий ZSL и SPY

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и SPY

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and SPY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -43.74% for ZSL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while SPY is S&P 500. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор