PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs -78.92%/yr for SOXS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ZSL charges 1.32%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%. За последние 10 лет акции ZSL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -43.74% против -78.92% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between ZSL and SOXS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.16

The correlation between ZSL and SOXS shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

ZSL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.96

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
-3.94

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.58

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-1.00

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.44

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.96

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

-0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.79

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ZSL и SOXS

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-97.68%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-99.80%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-99.97%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-100.00%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-92.60%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

68.64%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и SOXS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Silver (ZSL) составляет 32.31%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что ZSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

44.22%

-11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

83.94%

+21.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

102.18%

+17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

108.21%

-34.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

100.48%

-35.28%

Сравнение комиссий ZSL и SOXS

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и SOXS

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and SOXS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to ZSL (32.31%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, ZSL leads with -43.74% vs -78.92% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 32.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ZSL has performed better with a -43.74% return vs -78.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while SOXS is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 1.08% for SOXS.

ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор