PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с PSLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while PSLV tracks the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.83%/yr vs 14.02%/yr for PSLV. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -60.77%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: -43.83% против 14.02% соответственно.

ZSL

1 день
-2.38%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-60.77%
6 месяцев
-77.45%
1 год
-92.58%
3 года*
-69.94%
5 лет*
-52.16%
10 лет*
-43.83%

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-60.77%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between ZSL and PSLV is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

-0.94

The correlation between ZSL and PSLV has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

ZSL vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.76

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
1.99

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.33

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.53

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

5.58

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.76

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.53

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.45

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.17

-0.84

Просадки

Сравнение просадок ZSL и PSLV

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.38%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.13%

-40.65%

-53.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-40.65%

-57.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-40.65%

-58.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-42.79%

-57.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-35.53%

-64.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-58.15%

-38.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.48%

18.38%

+50.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и PSLV

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.37% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.37%

16.60%

+15.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.85%

57.34%

+48.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.49%

58.49%

+61.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

35.64%

+38.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.19%

31.14%

+34.05%

Сравнение комиссий ZSL и PSLV

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и PSLV

Ни ZSL, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZSL and PSLV have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.37%) compared to PSLV (16.60%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs PSLV's -79.38%.

On 10-year performance, PSLV leads with 14.02% vs -43.83% for ZSL. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 14.02% return vs -43.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

ZSL and PSLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while PSLV tracks No Index (Physical Silver). They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.51% for PSLV.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор