Сравнение ZSL с PSLV
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while PSLV tracks the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs 8.78%/yr for PSLV. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: -38.38% против 8.78% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
PSLV
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -20.00%
- 6 месяцев
- -40.95%
- С начала года
- -24.40%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам ZSL и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -24.40% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
Correlation
The correlation between ZSL and PSLV is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | -0.94 |
The correlation between ZSL and PSLV has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. PSLV — Ранг доходности на риск
ZSL
PSLV
Сравнение ZSL c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.79 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.69 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и PSLV
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.38% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -50.83% | -42.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -50.83% | -47.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -50.83% | -48.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -50.83% | -48.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -50.83% | -49.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -58.04% | -38.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 23.86% | +48.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и PSLV
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 13.10%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 13.10% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 56.50% | +45.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 60.94% | +63.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 36.45% | +39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 31.51% | +34.41% |
Сравнение комиссий ZSL и PSLV
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и PSLV
Ни ZSL, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and PSLV have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to PSLV (13.10%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs PSLV's -79.38%.
On 10-year performance, PSLV leads with 8.78% vs -38.38% for ZSL. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 13.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 8.78% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and PSLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while PSLV tracks No Index (Physical Silver). They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.51% for PSLV.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор